PortfoliosLab logo
Сравнение IDX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDX и VUG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности IDX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
134.44%
1,123.50%
IDX
VUG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDX:

-0.55

VUG:

0.57

Коэф-т Сортино

IDX:

-0.63

VUG:

0.94

Коэф-т Омега

IDX:

0.92

VUG:

1.13

Коэф-т Кальмара

IDX:

-0.25

VUG:

0.62

Коэф-т Мартина

IDX:

-0.82

VUG:

2.19

Индекс Язвы

IDX:

16.89%

VUG:

6.47%

Дневная вол-ть

IDX:

25.15%

VUG:

24.93%

Макс. просадка

IDX:

-63.17%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

IDX:

-47.04%

VUG:

-11.95%

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью -8.27%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -2.97% против 14.29% соответственно.


IDX

С начала года

-11.01%

1 месяц

5.11%

6 месяцев

-20.99%

1 год

-12.29%

5 лет

0.96%

10 лет

-2.97%

VUG

С начала года

-8.27%

1 месяц

1.50%

6 месяцев

-4.11%

1 год

12.74%

5 лет

16.60%

10 лет

14.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDX и VUG

IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.


График комиссии IDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDX: 0.57%
График комиссии VUG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDX
Ранг риск-скорректированной доходности IDX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDX, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDX: -0.55
VUG: 0.57
Коэффициент Сортино IDX, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDX: -0.63
VUG: 0.94
Коэффициент Омега IDX, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IDX: 0.92
VUG: 1.13
Коэффициент Кальмара IDX, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDX: -0.25
VUG: 0.62
Коэффициент Мартина IDX, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDX: -0.82
VUG: 2.19

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
0.57
IDX
VUG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и VUG

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VUG в 0.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
4.50%4.01%3.62%3.64%1.08%1.66%2.09%2.19%1.85%1.16%2.43%2.07%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.52%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IDX и VUG

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.17%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-47.04%
-11.95%
IDX
VUG

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и VUG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 12.49%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 16.76%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.49%
16.76%
IDX
VUG