PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDX с VUG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDX с VUG

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

IDX и VUG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Indonesia Index. Фонд был запущен 15 янв. 2009 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP U.S. Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDX или VUG.

Корреляция

Корреляция между IDX и VUG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDX:

-0.41

VUG:

0.76

Коэф-т Сортино

IDX:

-0.30

VUG:

1.19

Коэф-т Омега

IDX:

0.96

VUG:

1.17

Коэф-т Кальмара

IDX:

-0.15

VUG:

0.82

Коэф-т Мартина

IDX:

-0.46

VUG:

2.79

Индекс Язвы

IDX:

17.89%

VUG:

6.76%

Дневная вол-ть

IDX:

25.16%

VUG:

25.20%

Макс. просадка

IDX:

-63.17%

VUG:

-50.68%

Текущая просадка

IDX:

-41.45%

VUG:

-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, IDX показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 1.36%. За последние 10 лет акции IDX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: -2.48% против 15.24% соответственно.

IDX

С начала года

-1.62%

1 месяц

16.11%

6 месяцев

-5.81%

1 год

-10.35%

3 года

-7.40%

5 лет

2.76%

10 лет

-2.48%

VUG

С начала года

1.36%

1 месяц

17.99%

6 месяцев

4.24%

1 год

19.09%

3 года

22.77%

5 лет

17.65%

10 лет

15.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Indonesia Index ETF

Vanguard Growth ETF

Сравнение комиссий IDX и VUG

IDX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии VUG в 0.04%.

IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF
VUG
Vanguard Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDX и VUG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDX
Ранг риск-скорректированной доходности IDX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг риск-скорректированной доходности VUG, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDX на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDX и VUG

Дивидендная доходность IDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VUG в 0.47%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDX
VanEck Vectors Indonesia Index ETF		4.07%4.01%3.62%3.64%1.08%1.67%2.09%2.19%1.85%1.16%2.43%2.07%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.47%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IDX и VUG

Максимальная просадка IDX за все время составила -63.17%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDX и VUG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDX и VUG

Текущая волатильность для VanEck Vectors Indonesia Index ETF (IDX) составляет 4.32%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что IDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...