Сравнение IDWR.L с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IDWR.L и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDWR.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 28 окт. 2005 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDWR.L или IVV.
Основные характеристики
| IDWR.L | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.49% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 32.37% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 6.94% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.29% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.91% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 4.04 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 4.10 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 19.02 | 20.91 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 11.36% | 12.31% |
| Макс. просадка | -56.74% | -55.25% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IDWR.L и IVV составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDWR.L и IVV
С начала года, IDWR.L показывает доходность 20.49%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции IDWR.L уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 9.91% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDWR.L и IVV
IDWR.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDWR.L c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDWR.L и IVV
Дивидендная доходность IDWR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDWR.L iShares MSCI World UCITS | 1.06% | 1.29% | 1.46% | 1.05% | 1.14% | 1.61% | 1.87% | 1.58% | 1.77% | 1.83% | 1.69% | 1.70% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IDWR.L и IVV
Максимальная просадка IDWR.L за все время составила -56.74%, примерно равная максимальной просадке IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDWR.L и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDWR.L и IVV
Текущая волатильность для iShares MSCI World UCITS (IDWR.L) составляет 3.09%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что IDWR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.