Сравнение IDVY.AS с TEET.AS
IDVY.AS (iShares Euro Dividend UCITS ETF) and TEET.AS (VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF) are both Europe Equities funds - IDVY.AS tracks the MSCI EMU NR EUR while TEET.AS tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDVY.AS returned 8.59%/yr vs 11.26%/yr for TEET.AS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IDVY.AS charges 0.40%/yr vs 0.20%/yr for TEET.AS.
Доходность
Сравнение доходности IDVY.AS и TEET.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDVY.AS показывает доходность 9.05%, что значительно ниже, чем у TEET.AS с доходностью 10.00%. За последние 10 лет акции IDVY.AS уступали акциям TEET.AS по среднегодовой доходности: 8.59% против 11.26% соответственно.
IDVY.AS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 9.65%
- 1 год
- 23.61%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 8.59%
TEET.AS
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 10.00%
- 6 месяцев
- 10.33%
- 1 год
- 21.46%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 11.05%
- 10 лет*
- 11.26%
Сравнение доходности по годам IDVY.AS и TEET.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 9.05% | 41.92% | 8.62% | 4.42% | -13.82% | 24.39% | -17.87% | 20.43% | -10.28% | 9.96% |
TEET.AS VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 10.00% | 20.97% | 12.42% | 19.69% | -12.13% | 27.86% | -2.86% | 23.12% | -8.79% | 10.93% |
Correlation
The correlation between IDVY.AS and TEET.AS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between IDVY.AS and TEET.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDVY.AS vs. TEET.AS — Ранг доходности на риск
IDVY.AS
TEET.AS
Сравнение IDVY.AS c TEET.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) и VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDVY.AS | TEET.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.94 | 2.06 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.16 | 7.85 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDVY.AS и TEET.AS
Максимальная просадка IDVY.AS за все время составила -68.85%, что больше максимальной просадки TEET.AS в -37.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVY.AS и TEET.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDVY.AS | TEET.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.85% | -37.48% | -31.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.97% | -10.30% | +2.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.81% | -16.91% | +4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.57% | -22.84% | -1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.34% | -37.48% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -0.43% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.15% | -5.89% | -23.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.71% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDVY.AS и TEET.AS
Текущая волатильность для iShares Euro Dividend UCITS ETF (IDVY.AS) составляет 2.69%, в то время как у VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF (TEET.AS) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что IDVY.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEET.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDVY.AS | TEET.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.97% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 12.13% | -2.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 14.27% | -2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.80% | 15.18% | -0.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.98% | 16.45% | +0.53% |
Сравнение комиссий IDVY.AS и TEET.AS
IDVY.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TEET.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDVY.AS и TEET.AS
Дивидендная доходность IDVY.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TEET.AS в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDVY.AS iShares Euro Dividend UCITS ETF | 4.56% | 4.36% | 5.85% | 5.84% | 5.28% | 3.68% | 3.57% | 4.84% | 4.76% | 3.91% | 3.97% | 3.99% |
TEET.AS VanEck Sustainable European Equal Weight UCITS ETF | 2.63% | 2.47% | 2.71% | 2.68% | 2.97% | 2.48% | 2.37% | 3.72% | 3.66% | 2.39% | 3.17% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
IDVY.AS and TEET.AS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TEET.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TEET.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.40% for IDVY.AS.
IDVY.AS tracks MSCI EMU NR EUR, while TEET.AS tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.40% for IDVY.AS and 0.20% for TEET.AS.
Подберите оптимальное распределение для IDVY.AS и TEET.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор