PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDVO с KMLM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDVO с KMLM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) and KMLM (KFA Mount Lucas Index Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify, while KMLM is a Long-Short fund actively managed by CICC. Both are actively managed. Over the past 3 years, IDVO returned 22.06%/yr vs -0.87%/yr for KMLM. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. IDVO charges 0.65%/yr vs 0.90%/yr for KMLM.

Доходность

Сравнение доходности IDVO и KMLM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDVO показывает доходность 11.49%, что значительно выше, чем у KMLM с доходностью 9.83%.

IDVO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.10%
С начала года
11.49%
6 месяцев
12.59%
1 год
31.78%
3 года*
22.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

KMLM

1 день
0.42%
1 месяц
-2.33%
С начала года
9.83%
6 месяцев
12.35%
1 год
12.99%
3 года*
-0.87%
5 лет*
4.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDVO и KMLM

2026 (YTD)2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		11.49%36.46%10.16%17.53%5.47%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		9.83%-2.98%-1.69%-5.66%-5.48%

Correlation

The correlation between IDVO and KMLM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

-0.07

The correlation between IDVO and KMLM shifts across timeframes, from -0.07 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с SCHYIDVO с VXUSIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ
Часто сравнивают с KMLM:
KMLM с DBMFKMLM с SPYKMLM с VOOKMLM с WTMFKMLM с FMFKMLM с BTALKMLM с CMDY

Доходность на риск

IDVO vs. KMLM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7070
Ранг коэф-та Мартина
KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDVO c KMLM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) и KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDVOKMLMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.14

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.60

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

2.07

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

6.61

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDVO vs. KMLM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDVO на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа KMLM равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDVO и KMLM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDVOKMLMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.14

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.48

+0.84

Просадки

Сравнение просадок IDVO и KMLM

Максимальная просадка IDVO за все время составила -15.46%, что меньше максимальной просадки KMLM в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDVO и KMLM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDVOKMLMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.46%

-27.47%

+12.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-6.30%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.46%

-22.28%

+6.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.52%

-14.36%

+10.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.30%

-12.74%

+10.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.97%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IDVO и KMLM

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) имеет более высокую волатильность в 5.30% по сравнению с KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IDVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KMLM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDVOKMLMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

4.27%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.50%

9.68%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

11.46%

+4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.43%

14.62%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

14.72%

+1.71%

Сравнение комиссий IDVO и KMLM

IDVO берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии KMLM в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDVO и KMLM

Дивидендная доходность IDVO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%, что больше доходности KMLM в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.61%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF		4.57%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%

Часто задаваемые вопросы

IDVO and KMLM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.30%) compared to KMLM (4.27%). In terms of maximum drawdown, IDVO dropped -15.46% vs KMLM's -27.47%.

On 3-year performance, IDVO leads with 22.06% vs -0.87% for KMLM. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, KMLM has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 22.06% return vs -0.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.90% for KMLM.

IDVO has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 4.57% for KMLM.

IDVO is categorized as Derivative Income, while KMLM is Long-Short. They also come from different issuers: Amplify and CICC. Their fees differ too: 0.65% for IDVO and 0.90% for KMLM.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDVO и KMLM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор