Сравнение IDTW.L с SMGB.L
IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) and SMGB.L (VanEck Semiconductor UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IDTW.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while SMGB.L is a Semiconductors fund tracking the MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTW.L returned 18.84%/yr vs 34.18%/yr for SMGB.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTW.L charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for SMGB.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTW.L и SMGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTW.L торгуется в USD, в то время как SMGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SMGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTW.L показывает доходность 51.77%, что значительно ниже, чем у SMGB.L с доходностью 67.01%.
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
SMGB.L
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -11.96%
- 6 месяцев
- 48.04%
- С начала года
- 67.01%
- 1 год
- 112.82%
- 3 года*
- 52.12%
- 5 лет*
- 34.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTW.L и SMGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 28.51% | 2.35% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 67.01% | 49.26% | 24.21% | 74.92% | -35.50% | 43.10% | 2.03% |
Correlation
The correlation between IDTW.L and SMGB.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.72 |
The correlation between IDTW.L and SMGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTW.L vs. SMGB.L — Ранг доходности на риск
IDTW.L
SMGB.L
Сравнение IDTW.L c SMGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTW.L | SMGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.44 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 6.70 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 24.03 | -7.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTW.L и SMGB.L
Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что больше максимальной просадки SMGB.L в -45.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и SMGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTW.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.07% | -45.92% | -14.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -16.75% | +2.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -36.85% | +8.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | -45.92% | +4.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -16.75% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -11.22% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 4.68% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTW.L и SMGB.L
Текущая волатильность для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) составляет 12.06%, в то время как у VanEck Semiconductor UCITS ETF (SMGB.L) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTW.L | SMGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 16.20% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 30.82% | -6.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 36.93% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 33.20% | -9.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 32.60% | -10.19% |
Сравнение комиссий IDTW.L и SMGB.L
IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии SMGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTW.L и SMGB.L
Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как SMGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
SMGB.L VanEck Semiconductor UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IDTW.L and SMGB.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMGB.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMGB.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
IDTW.L is categorized as Technology Equities, while SMGB.L is Semiconductors. IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while SMGB.L tracks MarketVector US Listed Semiconductor 10% Capped Screened Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.35% for SMGB.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и SMGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор