Сравнение IDTW.L с CLO.L
IDTW.L (iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist)) and CLO.L (Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc) are both Technology Equities funds - IDTW.L tracks the MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD) while CLO.L tracks the Indxx Global Cloud Computing Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IDTW.L returned 37.69%/yr vs 4.51%/yr for CLO.L. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. IDTW.L charges 0.74%/yr vs 0.55%/yr for CLO.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTW.L и CLO.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDTW.L показывает доходность 51.77%, что значительно выше, чем у CLO.L с доходностью 5.17%.
IDTW.L
- 1 день
- -3.99%
- 1 месяц
- -10.58%
- 6 месяцев
- 42.72%
- С начала года
- 51.77%
- 1 год
- 73.35%
- 3 года*
- 37.69%
- 5 лет*
- 18.84%
- 10 лет*
- 19.92%
CLO.L
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 6.03%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 5.17%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTW.L и CLO.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 51.77% | 31.78% | 23.61% | 28.84% | -29.55% | 7.94% |
CLO.L Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc | 5.17% | -6.11% | 5.66% | 44.70% | -40.70% | -13.65% |
Correlation
The correlation between IDTW.L and CLO.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between IDTW.L and CLO.L has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTW.L vs. CLO.L — Ранг доходности на риск
IDTW.L
CLO.L
Сравнение IDTW.L c CLO.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) и Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (CLO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDTW.L | CLO.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.04 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.05 | 0.11 | +4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 0.25 | +16.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDTW.L и CLO.L
Максимальная просадка IDTW.L за все время составила -60.07%, что больше максимальной просадки CLO.L в -53.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTW.L и CLO.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTW.L | CLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.07% | -53.57% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -26.63% | +12.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.24% | -32.15% | +3.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.46% | -24.17% | +9.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -34.23% | +21.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 11.87% | -7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTW.L и CLO.L
iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) (IDTW.L) имеет более высокую волатильность в 12.06% по сравнению с Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc (CLO.L) с волатильностью 8.12%. Это указывает на то, что IDTW.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTW.L | CLO.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.06% | 8.12% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.76% | 26.92% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.27% | 30.49% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.97% | 30.39% | -6.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.41% | 30.39% | -7.98% |
Сравнение комиссий IDTW.L и CLO.L
IDTW.L берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CLO.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTW.L и CLO.L
Дивидендная доходность IDTW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, тогда как CLO.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLO.L Global X Cloud Computing UCITS ETF USD Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTW.L iShares MSCI Taiwan UCITS ETF USD (Dist) | 0.99% | 1.51% | 1.43% | 2.09% | 3.39% | 1.35% | 1.73% | 2.15% | 2.78% | 2.70% | 3.10% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
IDTW.L and CLO.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CLO.L is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CLO.L is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.74% for IDTW.L.
IDTW.L tracks MSCI Taiwan 20/35 Index (Net) (USD), while CLO.L tracks Indxx Global Cloud Computing Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.74% for IDTW.L and 0.55% for CLO.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTW.L и CLO.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор