Сравнение IDTP.L с UBTL.L
IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and UBTL.L (UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis) are both Inflation-Protected Bonds funds tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, from iShares and UBS respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTP.L returned 0.96%/yr vs -5.40%/yr for UBTL.L. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTP.L charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for UBTL.L.
Доходность
Сравнение доходности IDTP.L и UBTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTP.L торгуется в USD, в то время как UBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTP.L показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у UBTL.L с доходностью -0.30%.
IDTP.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.62%
UBTL.L
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 4.11%
- 3 года*
- -1.18%
- 5 лет*
- -5.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTP.L и UBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.09% | 6.94% | 2.15% | 3.71% | -12.76% | 6.17% | 10.98% | 8.68% | -1.43% | 3.28% |
UBTL.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis | -0.29% | 4.46% | -4.82% | -0.34% | -32.13% | 8.32% | 23.06% | 18.49% | -5.50% | 7.19% |
Correlation
The correlation between IDTP.L and UBTL.L is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 2016 г. | 0.75 |
The correlation between IDTP.L and UBTL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTP.L vs. UBTL.L — Ранг доходности на риск
IDTP.L
UBTL.L
Сравнение IDTP.L c UBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) и UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis (UBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTP.L | UBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.61 | +1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 1.36 | +5.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTP.L | UBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.41 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | -0.35 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.04 | +0.47 |
Просадки
Сравнение просадок IDTP.L и UBTL.L
Максимальная просадка IDTP.L за все время составила -15.12%, что меньше максимальной просадки UBTL.L в -42.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTP.L и UBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTP.L | UBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.12% | -42.10% | +26.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -6.75% | +4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -17.00% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -42.10% | +26.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -33.90% | +33.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -16.24% | +12.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 3.02% | -2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTP.L и UBTL.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) составляет 1.30%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis (UBTL.L) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что IDTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTP.L | UBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 3.00% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 6.44% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 9.94% | -6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 15.46% | -9.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 15.03% | -8.66% |
Сравнение комиссий IDTP.L и UBTL.L
IDTP.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UBTL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTP.L и UBTL.L
IDTP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBTL.L UBS ETF (LU) Bloomberg TIPS 10+ UCITS ETF (USD) A-dis | 6.15% | 5.34% | 5.57% | 6.49% | 8.27% | 2.56% | 0.73% | 2.60% | 2.29% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
IDTP.L and UBTL.L have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDTP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for UBTL.L.
Both ETFs track Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.12% for IDTP.L and 0.20% for UBTL.L.
Подберите оптимальное распределение для IDTP.L и UBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор