PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDTP.L с TIP5.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDTP.L с TIP5.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and TIP5.L (iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IDTP.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while TIP5.L tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTP.L returned 0.96%/yr vs 3.31%/yr for TIP5.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDTP.L charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for TIP5.L.

Доходность

Сравнение доходности IDTP.L и TIP5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDTP.L показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у TIP5.L с доходностью 1.77%.

IDTP.L

1 день
0.04%
1 месяц
-0.08%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.31%
1 год
4.84%
3 года*
3.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.62%

TIP5.L

1 день
-0.01%
1 месяц
0.12%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.01%
1 год
4.51%
3 года*
5.18%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDTP.L и TIP5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDTP.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		1.09%6.94%2.15%3.71%-12.76%6.17%10.98%8.68%-1.43%1.52%
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		1.77%6.22%4.90%4.24%-2.74%5.42%4.91%4.90%0.56%0.16%

Correlation

The correlation between IDTP.L and TIP5.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2017 г.

0.65

The correlation between IDTP.L and TIP5.L shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IDTP.L:
IDTP.L с ITPS.LIDTP.L с IEIIDTP.L с VAGU.LIDTP.L с TLTIDTP.L с VWRA.LIDTP.L с AGGU.LIDTP.L с VUSA.AS
Часто сравнивают с TIP5.L:
TIP5.L с SGOVTIP5.L с TIPG.LTIP5.L с GILG.LTIP5.L с XG7U.LTIP5.L с GILE.LTIP5.L с ITPS.LTIP5.L с HPRO.L

Доходность на риск

IDTP.L vs. TIP5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDTP.L
Ранг доходности на риск IDTP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTP.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTP.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTP.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTP.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTP.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
TIP5.L
Ранг доходности на риск TIP5.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP5.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP5.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP5.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP5.L: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP5.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDTP.L c TIP5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDTP.LTIP5.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.99

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
3.12

-1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

6.97

-4.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.88

19.95

-13.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDTP.L vs. TIP5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDTP.L на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа TIP5.L равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDTP.L и TIP5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDTP.LTIP5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.99

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

1.11

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.04

-0.54

Просадки

Сравнение просадок IDTP.L и TIP5.L

Максимальная просадка IDTP.L за все время составила -15.12%, что больше максимальной просадки TIP5.L в -5.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTP.L и TIP5.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDTP.LTIP5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.12%

-5.55%

-9.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.92%

-0.63%

-1.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.51%

-1.51%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.12%

-5.21%

-9.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-0.14%

-0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.22%

-0.73%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.22%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IDTP.L и TIP5.L

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) имеет более высокую волатильность в 1.30% по сравнению с iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (TIP5.L) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что IDTP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDTP.LTIP5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

0.54%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.66%

1.49%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78%

2.22%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.13%

2.96%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

3.18%

+3.19%

Сравнение комиссий IDTP.L и TIP5.L

IDTP.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии TIP5.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDTP.L и TIP5.L

IDTP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIP5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDTP.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP5.L
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.81%5.93%6.97%5.15%0.34%0.37%3.00%3.27%2.99%1.03%

Часто задаваемые вопросы

IDTP.L and TIP5.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIP5.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIP5.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for IDTP.L.

IDTP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while TIP5.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Their fees differ too: 0.12% for IDTP.L and 0.10% for TIP5.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDTP.L и TIP5.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор