Сравнение IDTP.L с TI5G.L
IDTP.L (iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)) and TI5G.L (iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - IDTP.L tracks the Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD while TI5G.L tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDTP.L returned 0.96%/yr vs 1.81%/yr for TI5G.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDTP.L и TI5G.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTP.L торгуется в USD, в то время как TI5G.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TI5G.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTP.L показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у TI5G.L с доходностью 1.83%.
IDTP.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 4.84%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.62%
TI5G.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTP.L и TI5G.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.09% | 6.94% | 2.15% | 3.71% | -12.76% | 6.17% | 10.98% | 8.68% | 0.13% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.83% | 13.68% | 2.86% | 9.08% | -13.99% | 4.33% | 7.24% | 7.18% | -8.44% |
Correlation
The correlation between IDTP.L and TI5G.L is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2018 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTP.L vs. TI5G.L — Ранг доходности на риск
IDTP.L
TI5G.L
Сравнение IDTP.L c TI5G.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) и iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTP.L | TI5G.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.08 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 0.74 | +1.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.88 | 1.73 | +5.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTP.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.46 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.19 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.26 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок IDTP.L и TI5G.L
Максимальная просадка IDTP.L за все время составила -15.12%, что меньше максимальной просадки TI5G.L в -26.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTP.L и TI5G.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTP.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.12% | -26.01% | +10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.92% | -4.56% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -9.21% | +4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.12% | -26.01% | +10.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -1.33% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -7.15% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 1.96% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTP.L и TI5G.L
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (IDTP.L) составляет 1.30%, в то время как у iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (TI5G.L) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что IDTP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TI5G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTP.L | TI5G.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.30% | 2.04% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.66% | 5.26% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 7.30% | -3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.13% | 9.66% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.37% | 9.79% | -3.42% |
Сравнение комиссий IDTP.L и TI5G.L
И IDTP.L, и TI5G.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTP.L и TI5G.L
IDTP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TI5G.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.85%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTP.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TI5G.L iShares $ TIPS 0-5 UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.85% | 5.98% | 6.83% | 5.19% | 0.32% | 0.34% | 3.06% | 3.28% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
IDTP.L and TI5G.L have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTP.L and TI5G.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
IDTP.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD, while TI5G.L tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5.
Подберите оптимальное распределение для IDTP.L и TI5G.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор