PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDTM.L с BBLL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IDTM.L и BBLL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IDTM.L торгуется в USD, в то время как BBLL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBLL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IDTM.L показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у BBLL.L с доходностью 1.39%.


IDTM.L

1 день
0.21%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-1.11%
1 год
2.78%
3 года*
2.49%
5 лет*
33.73%
10 лет*
23.02%

BBLL.L

1 день
0.10%
1 месяц
0.42%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.90%
1 год
3.96%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDTM.L и BBLL.L


Correlation

The correlation between IDTM.L and BBLL.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г.

-0.10

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

IDTM.L vs. BBLL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDTM.L
Ранг доходности на риск IDTM.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTM.L: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTM.L: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTM.L: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTM.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTM.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина

BBLL.L
Ранг доходности на риск BBLL.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLL.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLL.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLL.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLL.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLL.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDTM.L c BBLL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDTM.LBBLL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.17

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

4.46

-3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

13.72

-11.72

IDTM.L vs. BBLL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDTM.L на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа BBLL.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDTM.L и BBLL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDTM.LBBLL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.95

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.85

-0.53

Просадки

Сравнение просадок IDTM.L и BBLL.L

Максимальная просадка IDTM.L за все время составила -13.21%, что больше максимальной просадки BBLL.L в -0.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTM.L и BBLL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IDTM.LBBLL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.21%

-0.88%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.11%

-0.88%

-3.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-0.17%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-0.23%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.39%

0.29%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IDTM.L и BBLL.L

iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что IDTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IDTM.LBBLL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.97%

1.41%

+0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.48%

3.50%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.78%

4.15%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

78.73%

4.21%

+74.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.69%

4.21%

+55.48%

Сравнение комиссий IDTM.L и BBLL.L

И IDTM.L, и BBLL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDTM.L и BBLL.L

Дивидендная доходность IDTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBLL.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDTM.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)
3.25%3.11%5.23%2.48%66.26%84.42%1.24%1.92%1.82%1.49%1.45%

Часто задаваемые вопросы


IDTM.L and BBLL.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IDTM.L and BBLL.L have the same expense ratio: 0.07% per year.

IDTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDTM.L и BBLL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор