Сравнение IDTM.L с BBLL.L
IDTM.L (iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist)) and BBLL.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - IDTM.L tracks the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index while BBLL.L tracks the ICE US Treasury 0-1 Year Index. Both are passively managed. Over the past year, IDTM.L returned 2.78% vs 3.96% for BBLL.L. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IDTM.L и BBLL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IDTM.L торгуется в USD, в то время как BBLL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBLL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IDTM.L показывает доходность -1.47%, что значительно ниже, чем у BBLL.L с доходностью 1.39%.
IDTM.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -1.47%
- 6 месяцев
- -1.11%
- 1 год
- 2.78%
- 3 года*
- 2.49%
- 5 лет*
- 33.73%
- 10 лет*
- 23.02%
BBLL.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IDTM.L и BBLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | -1.47% | 3.36% |
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 1.39% | 2.52% |
Correlation
The correlation between IDTM.L and BBLL.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDTM.L vs. BBLL.L — Ранг доходности на риск
IDTM.L
BBLL.L
Сравнение IDTM.L c BBLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDTM.L | BBLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.17 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 4.46 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.99 | 13.72 | -11.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDTM.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 0.95 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.85 | -0.53 |
Просадки
Сравнение просадок IDTM.L и BBLL.L
Максимальная просадка IDTM.L за все время составила -13.21%, что больше максимальной просадки BBLL.L в -0.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTM.L и BBLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDTM.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.21% | -0.88% | -12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.11% | -0.88% | -3.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.38% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.05% | -0.17% | -2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -0.23% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.29% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDTM.L и BBLL.L
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) (IDTM.L) имеет более высокую волатильность в 1.97% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) (BBLL.L) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что IDTM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDTM.L | BBLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.97% | 1.41% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.48% | 3.50% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.78% | 4.15% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.73% | 4.21% | +74.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.69% | 4.21% | +55.48% |
Сравнение комиссий IDTM.L и BBLL.L
И IDTM.L, и BBLL.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTM.L и BBLL.L
Дивидендная доходность IDTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как BBLL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBLL.L JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF USD (Dist) | 3.25% | 3.11% | 5.23% | 2.48% | 66.26% | 84.42% | 1.24% | 1.92% | 1.82% | 1.49% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
IDTM.L and BBLL.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDTM.L and BBLL.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
IDTM.L tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index, while BBLL.L tracks ICE US Treasury 0-1 Year Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan.
Подберите оптимальное распределение для IDTM.L и BBLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор