Сравнение IDTL.L с ICSH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH).
IDTL.L и ICSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. ICSH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDTL.L или ICSH.
Основные характеристики
| IDTL.L | ICSH | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.65% | 4.82% |
| Дох-ть за 1 год | 8.53% | 5.91% |
| Дох-ть за 3 года | -12.04% | 3.77% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.58% | 2.67% |
| Коэф-т Шарпа | 0.41 | 13.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.70 | 37.95 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 8.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.14 | 85.78 |
| Коэф-т Мартина | 1.08 | 525.87 |
| Индекс Язвы | 5.70% | 0.01% |
| Дневная вол-ть | 14.94% | 0.44% |
| Макс. просадка | -48.31% | -3.94% |
| Текущая просадка | -40.80% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между IDTL.L и ICSH составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IDTL.L и ICSH
С начала года, IDTL.L показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у ICSH с доходностью 4.82%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDTL.L и ICSH
IDTL.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ICSH в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDTL.L c ICSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) и iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDTL.L и ICSH
Дивидендная доходность IDTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности ICSH в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.32% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% | 0.00% |
ICSH iShares Ultra Short-Term Bond ETF | 5.27% | 4.78% | 1.66% | 0.42% | 1.22% | 2.60% | 2.19% | 1.36% | 0.88% | 0.54% | 0.46% |
Просадки
Сравнение просадок IDTL.L и ICSH
Максимальная просадка IDTL.L за все время составила -48.31%, что больше максимальной просадки ICSH в -3.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDTL.L и ICSH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDTL.L и ICSH
iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с iShares Ultra Short-Term Bond ETF (ICSH) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что IDTL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.