PortfoliosLab logo
Сравнение IDRV с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDRV и SCHB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IDRV и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.03%
99.34%
IDRV
SCHB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDRV:

0.10

SCHB:

0.52

Коэф-т Сортино

IDRV:

0.36

SCHB:

0.85

Коэф-т Омега

IDRV:

1.04

SCHB:

1.12

Коэф-т Кальмара

IDRV:

0.06

SCHB:

0.52

Коэф-т Мартина

IDRV:

0.37

SCHB:

2.12

Индекс Язвы

IDRV:

7.99%

SCHB:

4.75%

Дневная вол-ть

IDRV:

29.93%

SCHB:

19.44%

Макс. просадка

IDRV:

-53.00%

SCHB:

-35.27%

Текущая просадка

IDRV:

-44.84%

SCHB:

-11.07%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -6.95%.


IDRV

С начала года

-0.86%

1 месяц

-6.55%

6 месяцев

-2.71%

1 год

1.81%

5 лет

6.66%

10 лет

N/A

SCHB

С начала года

-6.95%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-5.25%

1 год

8.78%

5 лет

15.48%

10 лет

11.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и SCHB

IDRV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IDRV: 0.47%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHB: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDRV и SCHB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDRV
Ранг риск-скорректированной доходности IDRV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDRV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг риск-скорректированной доходности SCHB, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDRV c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IDRV: 0.10
SCHB: 0.52
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IDRV: 0.36
SCHB: 0.85
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IDRV: 1.04
SCHB: 1.12
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IDRV: 0.06
SCHB: 0.52
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IDRV: 0.37
SCHB: 2.12

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.10
0.52
IDRV
SCHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и SCHB

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что больше доходности SCHB в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.71%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.35%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и SCHB

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.84%
-11.07%
IDRV
SCHB

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и SCHB

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 15.58% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 14.01%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.58%
14.01%
IDRV
SCHB