PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с SCHB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDRVSCHB
Дох-ть с нач. г.-15.86%22.59%
Дох-ть за 1 год-9.28%36.84%
Дох-ть за 3 года-17.24%9.24%
Дох-ть за 5 лет3.91%16.91%
Коэф-т Шарпа-0.123.28
Коэф-т Сортино0.024.31
Коэф-т Омега1.001.61
Коэф-т Кальмара-0.064.82
Коэф-т Мартина-0.2221.31
Индекс Язвы14.52%1.93%
Дневная вол-ть27.37%12.54%
Макс. просадка-50.37%-35.27%
Текущая просадка-44.24%-2.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IDRV и SCHB составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и SCHB

С начала года, IDRV показывает доходность -15.86%, что значительно ниже, чем у SCHB с доходностью 22.59%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.29%
12.40%
IDRV
SCHB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDRV и SCHB

IDRV берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
График комиссии IDRV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%
График комиссии SCHB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDRV c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDRV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.22
SCHB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHB, с текущим значением в 3.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHB, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.31
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHB, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.61
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHB, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHB, с текущим значением в 21.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0021.31

Сравнение коэффициента Шарпа IDRV и SCHB

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SCHB равного 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12
3.28
IDRV
SCHB

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и SCHB

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SCHB в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.51%2.17%2.29%1.11%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.13%1.65%1.86%2.00%1.72%1.63%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и SCHB

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и SCHB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.24%
-2.25%
IDRV
SCHB

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и SCHB

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
3.22%
IDRV
SCHB