PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IDRV с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDRV и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDRV и SCHB


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
2.49%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
-3.28%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%11.95%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%.


IDRV

1 день
0.88%
1 месяц
-2.92%
С начала года
2.49%
6 месяцев
5.18%
1 год
34.80%
3 года*
2.66%
5 лет*
-1.76%
10 лет*

SCHB

1 день
0.80%
1 месяц
-4.34%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.46%
3 года*
18.16%
5 лет*
10.69%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Сравнение комиссий IDRV и SCHB

IDRV берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.


Доходность на риск

IDRV vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 7575
Ранг коэф-та Мартина

SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDRVSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.53

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.55

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

7.26

+1.16

IDRV vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IDRVSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.01

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.62

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.78

-0.50

Корреляция

Корреляция между IDRV и SCHB составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и SCHB

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности SCHB в 1.17%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF
1.66%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF
1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и SCHB

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что больше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и SCHB.


Загрузка...

Показатели просадок


IDRVSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-35.27%

-17.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.33%

-12.22%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-25.41%

-27.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.59%

-5.51%

-19.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.51%

-4.15%

-18.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

2.60%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и SCHB

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IDRVSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

5.51%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

9.78%

+8.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.42%

18.34%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

17.25%

+10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

18.30%

+9.80%