PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDRV и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.96%
-9.85%
IDRV
RIO

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -16.91%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью -9.95%.


IDRV

С начала года

-16.91%

1 месяц

-1.65%

6 месяцев

-1.96%

1 год

-10.58%

5 лет (среднегодовая)

3.92%

10 лет (среднегодовая)

N/A

RIO

С начала года

-9.95%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-9.85%

1 год

-4.00%

5 лет (среднегодовая)

12.18%

10 лет (среднегодовая)

10.97%

Основные характеристики


IDRVRIO
Коэф-т Шарпа-0.41-0.20
Коэф-т Сортино-0.42-0.13
Коэф-т Омега0.950.99
Коэф-т Кальмара-0.22-0.27
Коэф-т Мартина-0.73-0.48
Индекс Язвы14.99%9.36%
Дневная вол-ть26.78%22.79%
Макс. просадка-50.37%-88.97%
Текущая просадка-44.94%-12.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между IDRV и RIO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDRV c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.41-0.20
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.42-0.13
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.950.99
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.22-0.27
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.73-0.48
IDRV
RIO

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.41
-0.20
IDRV
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и RIO

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности RIO в 6.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.54%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIO
Rio Tinto Group
6.95%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и RIO

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.94%
-12.53%
IDRV
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и RIO

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 7.83%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.44%
7.83%
IDRV
RIO