PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с RIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDRV с RIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Rio Tinto Group (RIO).

IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IDRV и RIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Rio Tinto Group (RIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDRV и RIO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		2.49%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
RIO
Rio Tinto Group		21.78%44.47%-15.36%11.06%18.48%-3.67%36.22%1.87%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 2.49%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью 21.78%.

IDRV

1 день
0.88%
1 месяц
-2.92%
С начала года
2.49%
6 месяцев
5.18%
1 год
34.80%
3 года*
2.66%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
—

RIO

1 день
1.63%
1 месяц
-2.16%
С начала года
21.78%
6 месяцев
47.02%
1 год
65.74%
3 года*
18.46%
5 лет*
11.95%
10 лет*
20.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

Rio Tinto Group

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с BATTIDRV с FDRRIDRV с LIT
Часто сравнивают с RIO:
RIO с BHPRIO с VALERIO с GLEN.LRIO с BHP.LRIO с SCCORIO с SQMRIO с MOAT

Доходность на риск

IDRV vs. RIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
RIO
Ранг доходности на риск RIO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIO: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVRIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

2.35

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.92

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

4.36

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

14.45

-6.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. RIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVRIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.35

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.41

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.33

-0.04

Корреляция

Корреляция между IDRV и RIO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и RIO

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности RIO в 4.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.66%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIO
Rio Tinto Group		4.24%4.66%7.40%5.40%10.48%10.23%5.13%7.68%6.32%4.47%3.93%7.58%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и RIO

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и RIO.

Загрузка...

Показатели просадок

IDRVRIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-88.97%

+35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.33%

-15.19%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-36.97%

-16.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.59%

-3.29%

-21.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.51%

-23.88%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.58%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и RIO

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и Rio Tinto Group (RIO) имеют волатильность 9.83% и 10.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDRVRIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

10.28%

-0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

20.88%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.42%

28.16%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

29.07%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

30.93%

-2.83%