PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с RIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDRVRIO
Дох-ть с нач. г.-15.86%-5.97%
Дох-ть за 1 год-9.28%5.60%
Дох-ть за 3 года-17.24%10.87%
Дох-ть за 5 лет3.91%12.33%
Коэф-т Шарпа-0.120.34
Коэф-т Сортино0.020.64
Коэф-т Омега1.001.08
Коэф-т Кальмара-0.060.46
Коэф-т Мартина-0.220.85
Индекс Язвы14.52%8.92%
Дневная вол-ть27.37%22.37%
Макс. просадка-50.37%-88.97%
Текущая просадка-44.24%-8.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между IDRV и RIO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и RIO

С начала года, IDRV показывает доходность -15.86%, что значительно ниже, чем у RIO с доходностью -5.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.29%
-3.72%
IDRV
RIO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDRV c RIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и Rio Tinto Group (RIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDRV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.22
RIO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RIO, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RIO, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.64
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RIO, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.08
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RIO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RIO, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.85

Сравнение коэффициента Шарпа IDRV и RIO

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа RIO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и RIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12
0.34
IDRV
RIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и RIO

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности RIO в 6.66%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.51%2.17%2.29%1.11%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIO
Rio Tinto Group
6.66%5.40%10.48%14.39%5.13%10.70%6.32%4.45%3.96%7.79%4.46%3.15%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и RIO

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки RIO в -88.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и RIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.24%
-8.67%
IDRV
RIO

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и RIO

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Rio Tinto Group (RIO) с волатильностью 6.05%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
6.05%
IDRV
RIO