PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с MCD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while MCD (McDonald's Corporation) is a stock. Over the past 5 years, IDRV returned -0.60%/yr vs 5.56%/yr for MCD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 15.14%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -9.66%.

IDRV

1 день
-1.73%
1 месяц
-0.27%
С начала года
15.14%
6 месяцев
15.84%
1 год
46.22%
3 года*
7.13%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
—

MCD

1 день
-0.21%
1 месяц
-3.72%
С начала года
-9.66%
6 месяцев
-10.51%
1 год
-10.35%
3 года*
0.49%
5 лет*
5.56%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDRV и MCD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		15.14%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
MCD
McDonald's Corporation		-9.66%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%3.18%

Correlation

The correlation between IDRV and MCD is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2019 г.

0.29

Over the past year, the correlation between IDRV and MCD has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRR
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

IDRV vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
-0.63

+2.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
-0.81

+3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.91

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

-0.55

+4.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

-1.44

+13.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа MCD равного -0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVMCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

-0.63

+2.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.32

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.53

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IDRV и MCD

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-73.20%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-19.05%

+6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.00%

-19.05%

-24.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-19.05%

-33.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.28%

-19.05%

+3.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.37%

-14.89%

-7.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

7.30%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и MCD

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 9.48% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.76%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.48%

4.76%

+4.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.95%

12.03%

+6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.86%

16.41%

+8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.71%

17.24%

+10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.09%

20.38%

+7.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и MCD

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности MCD в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.48%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.70%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and MCD have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDRV has higher volatility (9.48%) compared to MCD (4.76%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs MCD's -73.20%.

IDRV currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор