PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDRVMCD
Дох-ть с нач. г.-15.86%1.37%
Дох-ть за 1 год-9.28%12.88%
Дох-ть за 3 года-17.24%7.67%
Дох-ть за 5 лет3.91%11.57%
Коэф-т Шарпа-0.120.87
Коэф-т Сортино0.021.27
Коэф-т Омега1.001.17
Коэф-т Кальмара-0.060.90
Коэф-т Мартина-0.222.01
Индекс Язвы14.52%7.66%
Дневная вол-ть27.37%17.69%
Макс. просадка-50.37%-73.62%
Текущая просадка-44.24%-6.74%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между IDRV и MCD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и MCD

С начала года, IDRV показывает доходность -15.86%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью 1.37%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-5.29%
10.99%
IDRV
MCD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDRV c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDRV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.00-0.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.00
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.22
MCD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCD, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MCD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MCD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MCD, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.90
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MCD, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.01

Сравнение коэффициента Шарпа IDRV и MCD

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.12
0.87
IDRV
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и MCD

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности MCD в 2.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.51%2.17%2.29%1.11%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation
2.26%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и MCD

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.24%
-6.74%
IDRV
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и MCD

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.80%
7.14%
IDRV
MCD