PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDRV с MCD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDRV и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
10.71%
IDRV
MCD

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -16.63%, что значительно ниже, чем у MCD с доходностью -0.17%.


IDRV

С начала года

-16.63%

1 месяц

-1.87%

6 месяцев

-4.86%

1 год

-12.72%

5 лет (среднегодовая)

4.04%

10 лет (среднегодовая)

N/A

MCD

С начала года

-0.17%

1 месяц

-8.16%

6 месяцев

10.71%

1 год

6.72%

5 лет (среднегодовая)

11.20%

10 лет (среднегодовая)

14.58%

Основные характеристики


IDRVMCD
Коэф-т Шарпа-0.420.45
Коэф-т Сортино-0.440.73
Коэф-т Омега0.951.09
Коэф-т Кальмара-0.220.46
Коэф-т Мартина-0.751.03
Индекс Язвы14.91%7.79%
Дневная вол-ть26.93%17.79%
Макс. просадка-50.37%-73.62%
Текущая просадка-44.75%-8.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между IDRV и MCD составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDRV c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDRV, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.420.45
Коэффициент Сортино IDRV, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.440.73
Коэффициент Омега IDRV, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.09
Коэффициент Кальмара IDRV, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.220.46
Коэффициент Мартина IDRV, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.00-0.751.03
IDRV
MCD

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа MCD равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.42
0.45
IDRV
MCD

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и MCD

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности MCD в 2.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDRV
iShares Self-driving EV & Tech ETF
2.53%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation
2.30%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%3.50%3.22%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и MCD

Максимальная просадка IDRV за все время составила -50.37%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и MCD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-44.75%
-8.16%
IDRV
MCD

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и MCD

iShares Self-driving EV & Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 8.44% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.44%
7.41%
IDRV
MCD