PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDRV с MCD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDRV с MCD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IDRV (iShares Self-Driving EV and Tech ETF) is Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index, while MCD (McDonald's Corporation) is a stock. Over the past 5 years, IDRV returned -3.37%/yr vs 5.50%/yr for MCD. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IDRV и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью -9.42%.

IDRV

1 день
-1.00%
1 месяц
-11.00%
6 месяцев
-7.06%
С начала года
-2.90%
1 год
14.64%
3 года*
-3.96%
5 лет*
-3.37%
10 лет*
—

MCD

1 день
3.21%
1 месяц
-5.03%
6 месяцев
-10.29%
С начала года
-9.42%
1 год
-6.29%
3 года*
-0.14%
5 лет*
5.50%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDRV и MCD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		-2.90%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
MCD
McDonald's Corporation		-9.42%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%4.95%

Correlation

The correlation between IDRV and MCD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2019 г.

0.28

The correlation between IDRV and MCD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с LITIDRV с BATTIDRV с FDRR
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с SPYMCD с COKEMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

IDRV vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDRVMCDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
-0.35

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
-0.39

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.96

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.29

+1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.34

-0.68

+3.02

IDRV vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа MCD равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDRV и MCD

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и MCD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDRVMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-73.20%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.49%

-21.47%

+1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.00%

-21.47%

-22.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-21.47%

-31.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.55%

-18.83%

-9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.40%

-14.90%

-7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.27%

9.25%

-2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и MCD

Текущая волатильность для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) составляет 7.80%, в то время как у McDonald's Corporation (MCD) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что IDRV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDRVMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

8.51%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.15%

14.01%

+8.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.74%

17.91%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.17%

17.63%

+10.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.23%

20.53%

+7.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и MCD

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности MCD в 2.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.75%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.69%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Часто задаваемые вопросы

IDRV and MCD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCD has higher volatility (8.51%) compared to IDRV (7.80%). In terms of maximum drawdown, IDRV dropped -53.00% vs MCD's -73.20%.

IDRV currently has the higher Sharpe Ratio (0.55 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDRV и MCD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор