PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDRV с MCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDRV с MCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и McDonald's Corporation (MCD).

IDRV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet Global Autonomous Driving and Electric Vehicle Index. Фонд был запущен 16 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IDRV и MCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и McDonald's Corporation (MCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDRV и MCD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		2.49%32.24%-16.05%7.83%-36.37%26.99%59.46%7.24%
MCD
McDonald's Corporation		1.10%7.89%0.14%15.06%0.51%27.79%11.30%3.18%

Доходность по периодам

С начала года, IDRV показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у MCD с доходностью 1.10%.

IDRV

1 день
0.88%
1 месяц
-2.92%
С начала года
2.49%
6 месяцев
5.18%
1 год
34.80%
3 года*
2.66%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
—

MCD

1 день
-1.13%
1 месяц
-7.71%
С начала года
1.10%
6 месяцев
3.44%
1 год
0.25%
3 года*
5.60%
5 лет*
8.86%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Self-Driving EV and Tech ETF

McDonald's Corporation

Часто сравнивают с IDRV:
IDRV с DRIVIDRV с KARSIDRV с ARKQIDRV с HAILIDRV с BATTIDRV с FDRRIDRV с LIT
Часто сравнивают с MCD:
MCD с KOMCD с COKEMCD с SPYMCD с SBUXMCD с WENMCD с PEPMCD с YUM

Доходность на риск

IDRV vs. MCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDRV
Ранг доходности на риск IDRV: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDRV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDRV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDRV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDRV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDRV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MCD
Ранг доходности на риск MCD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCD: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCD: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDRV c MCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) и McDonald's Corporation (MCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDRVMCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

0.01

+1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

0.14

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.02

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.06

+2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

0.14

+8.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDRV vs. MCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDRV на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа MCD равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDRV и MCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDRVMCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.01

+1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.52

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.54

-0.26

Корреляция

Корреляция между IDRV и MCD составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDRV и MCD

Дивидендная доходность IDRV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что меньше доходности MCD в 2.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDRV
iShares Self-Driving EV and Tech ETF		1.66%1.70%2.68%2.17%2.29%1.12%0.69%1.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCD
McDonald's Corporation		2.36%2.35%2.34%2.10%2.15%1.96%2.35%2.39%2.36%2.23%2.97%2.91%

Просадки

Сравнение просадок IDRV и MCD

Максимальная просадка IDRV за все время составила -53.00%, что меньше максимальной просадки MCD в -73.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDRV и MCD.

Загрузка...

Показатели просадок

IDRVMCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.00%

-73.20%

+20.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.33%

-10.60%

-5.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.00%

-17.23%

-35.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.59%

-9.40%

-15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.51%

-14.90%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.22%

4.56%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IDRV и MCD

iShares Self-Driving EV and Tech ETF (IDRV) имеет более высокую волатильность в 9.83% по сравнению с McDonald's Corporation (MCD) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IDRV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDRVMCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.83%

4.86%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.47%

11.82%

+6.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.42%

17.22%

+10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.44%

17.07%

+10.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.10%

20.32%

+7.78%