PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDOG с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDOG с JEPI

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

IDOG и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDOG или JEPI.

Корреляция

Корреляция между IDOG и JEPI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDOG:

0.69

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

IDOG:

1.04

JEPI:

0.64

Коэф-т Омега

IDOG:

1.13

JEPI:

1.10

Коэф-т Кальмара

IDOG:

0.82

JEPI:

0.40

Коэф-т Мартина

IDOG:

2.30

JEPI:

1.70

Индекс Язвы

IDOG:

4.98%

JEPI:

3.13%

Дневная вол-ть

IDOG:

17.29%

JEPI:

13.81%

Макс. просадка

IDOG:

-37.32%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

IDOG:

-0.56%

JEPI:

-4.31%

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 17.75%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -0.13%.

IDOG

С начала года

17.75%

1 месяц

8.16%

6 месяцев

17.71%

1 год

11.86%

3 года

12.15%

5 лет

15.18%

10 лет

6.31%

JEPI

С начала года

-0.13%

1 месяц

7.03%

6 месяцев

-2.10%

1 год

5.62%

3 года

9.35%

5 лет

11.36%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий IDOG и JEPI

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDOG и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг риск-скорректированной доходности IDOG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDOG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDOG c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и JEPI

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности JEPI в 8.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.52%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%4.58%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.03%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDOG и JEPI

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и JEPI

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что IDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...