Сравнение IDOG с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
IDOG и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDOG или JEPI.
Основные характеристики
| IDOG | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.22% | 4.09% |
| Дох-ть за 1 год | 8.91% | 10.60% |
| Дох-ть за 3 года | 6.62% | 7.61% |
| Коэф-т Шарпа | 0.83 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 12.70% | 7.36% |
| Макс. просадка | -37.32% | -13.71% |
| Current Drawdown | -1.03% | -2.14% |
Корреляция
Корреляция между IDOG и JEPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDOG и JEPI
С начала года, IDOG показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 4.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDOG и JEPI
IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDOG c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDOG и JEPI
Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что меньше доходности JEPI в 7.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 4.46% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% | 4.58% | 1.43% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.58% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDOG и JEPI
Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDOG и JEPI
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что IDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.