PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IDOG с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с EPI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while EPI is a India Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 10.95%/yr vs 8.66%/yr for EPI. Their 0.54 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 16.48%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -6.01%. За последние 10 лет акции IDOG превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 10.95% против 8.66% соответственно.

IDOG

1 день
-0.41%
1 месяц
4.67%
6 месяцев
7.64%
С начала года
16.48%
1 год
33.54%
3 года*
21.07%
5 лет*
14.28%
10 лет*
10.95%
Всё время*
8.89%

EPI

1 день
-0.34%
1 месяц
1.05%
6 месяцев
-5.66%
С начала года
-6.01%
1 год
-2.14%
3 года*
6.81%
5 лет*
5.93%
10 лет*
8.66%
Всё время*
3.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

EPI

WisdomTree India Earnings Fund
$17.02M$16.66M$20.82M

IDOG

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
$1.99M$1.52M$1.26M

Сравнение доходности по годам IDOG и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		16.48%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.01%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between IDOG and EPI is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.39

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.48

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г.

0.54

The correlation between IDOG and EPI shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDOG и EPI

Секторы
IDOG
EPI

Промышленность

12.3%
10.1%

Финансовые услуги

10.6%
24.3%

Здравоохранение

10.4%
6.1%

Потребительский защитный сектор

10.3%
3.4%

Коммунальные услуги

10.2%
8.0%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.7%

Сырьевые материалы

9.8%
14.3%

Коммуникационные услуги

9.5%
2.0%

Энергетика

9.2%
15.6%

Технологии

7.7%
7.5%

Недвижимость

-

0.9%

Промышленность

IDOG
12.3%
EPI
10.1%

Финансовые услуги

IDOG
10.6%
EPI
24.3%

Здравоохранение

IDOG
10.4%
EPI
6.1%

Потребительский защитный сектор

IDOG
10.3%
EPI
3.4%

Коммунальные услуги

IDOG
10.2%
EPI
8.0%

Потребительский циклический сектор

IDOG
10.1%
EPI
7.7%

Сырьевые материалы

IDOG
9.8%
EPI
14.3%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.5%
EPI
2.0%

Энергетика

IDOG
9.2%
EPI
15.6%

Технологии

IDOG
7.7%
EPI
7.5%

Недвижимость

IDOG

-

EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с SGOIXIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с DGRW
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

IDOG vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IDOG c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IDOGEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
-0.14

+2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
-0.09

+3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

0.99

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

-0.14

+5.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.14

-0.32

+16.46

IDOG vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IDOG и EPI

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-66.21%

+28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-15.69%

+9.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-21.89%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-21.89%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-50.29%

+12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-14.16%

+13.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-18.62%

+10.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

6.72%

-4.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и EPI

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 2.74%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.47%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

12.69%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

15.32%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

16.28%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.09%

20.27%

-3.18%

Сравнение комиссий IDOG и EPI

IDOG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и EPI

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.22%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and EPI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (3.47%) compared to IDOG (2.74%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.95% vs 8.66% for EPI. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.95% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

IDOG has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 0.00% for EPI.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EPI is India Equities. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: SS&C and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.84% for EPI.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор