PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDOG с EPI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - IDOG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDOG returned 10.99%/yr vs 8.98%/yr for EPI. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IDOG charges 0.50%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 14.02%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -10.02%. За последние 10 лет акции IDOG превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 10.99% против 8.98% соответственно.

IDOG

1 день
-0.47%
1 месяц
3.24%
С начала года
14.02%
6 месяцев
16.64%
1 год
35.52%
3 года*
21.96%
5 лет*
13.36%
10 лет*
10.99%

EPI

1 день
-1.40%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-9.55%
3 года*
7.59%
5 лет*
5.37%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDOG и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		14.02%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-10.02%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between IDOG and EPI is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2013 г.

0.54

The correlation between IDOG and EPI shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IDOG и EPI

Секторы
IDOG
EPI

Промышленность

11.7%
9.7%

Финансовые услуги

11.0%
23.4%

Энергетика

10.7%
17.3%

Коммунальные услуги

10.0%
8.4%

Сырьевые материалы

10.0%
13.5%

Коммуникационные услуги

9.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.5%

Потребительский защитный сектор

9.4%
3.5%

Здравоохранение

9.3%
5.5%

Технологии

8.5%
8.3%

Недвижимость

-

0.9%

Промышленность

IDOG
11.7%
EPI
9.7%

Финансовые услуги

IDOG
11.0%
EPI
23.4%

Энергетика

IDOG
10.7%
EPI
17.3%

Коммунальные услуги

IDOG
10.0%
EPI
8.4%

Сырьевые материалы

IDOG
10.0%
EPI
13.5%

Коммуникационные услуги

IDOG
9.9%
EPI
2.0%

Потребительский циклический сектор

IDOG
9.5%
EPI
7.5%

Потребительский защитный сектор

IDOG
9.4%
EPI
3.5%

Здравоохранение

IDOG
9.3%
EPI
5.5%

Технологии

IDOG
8.5%
EPI
8.3%

Недвижимость

IDOG

-

EPI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYIDOG с SGOIXIDOG с SPYD
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с INCO

Доходность на риск

IDOG vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
-0.64

+3.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
-0.84

+4.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.90

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.51

-0.57

+6.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.31

-1.39

+20.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

-0.64

+3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.33

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.44

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.13

+0.38

Просадки

Сравнение просадок IDOG и EPI

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDOGEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-66.21%

+28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.47%

-16.88%

+10.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.92%

-21.89%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-21.89%

-3.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-50.29%

+12.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-17.83%

+17.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-18.65%

+10.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

6.87%

-5.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и EPI

Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 4.13%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDOGEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

4.86%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

12.80%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

14.94%

-1.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

16.21%

-0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

20.35%

-2.90%

Сравнение комиссий IDOG и EPI

IDOG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и EPI

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.42%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

IDOG and EPI have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.86%) compared to IDOG (4.13%). In terms of maximum drawdown, IDOG dropped -37.32% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, IDOG leads with 10.99% vs 8.98% for EPI. On fees, IDOG is cheaper at 0.50% per year. On volatility, IDOG has been the lower-risk option at 4.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDOG has performed better with a 10.99% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDOG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

IDOG has the higher dividend yield at 3.42%, compared with 0.00% for EPI.

IDOG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. IDOG tracks S-Network International Sector Dividend Dogs Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: SS&C and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for IDOG and 0.84% for EPI.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDOG и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор