Сравнение IDOG с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
IDOG и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDOG и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDOG и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 9.20% | 39.94% | 1.35% | 23.57% | -4.50% | 11.33% | -1.78% | 21.93% | -13.47% | 25.61% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, IDOG показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции IDOG превзошли акции EPI по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.10% соответственно.
IDOG
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 9.20%
- 6 месяцев
- 18.16%
- 1 год
- 37.24%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 13.76%
- 10 лет*
- 10.70%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDOG и EPI
IDOG берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
IDOG vs. EPI — Ранг доходности на риск
IDOG
EPI
Сравнение IDOG c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDOG | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | -0.39 | +2.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.08 | -0.45 | +3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.95 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.40 | -0.40 | +3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | -1.24 | +18.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDOG | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | -0.39 | +2.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.41 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.45 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.13 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между IDOG и EPI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDOG и EPI
Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDOG ALPS International Sector Dividend Dogs ETF | 3.57% | 4.26% | 4.90% | 4.86% | 4.46% | 3.85% | 3.00% | 5.41% | 4.50% | 3.33% | 4.01% | 4.19% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок IDOG и EPI
Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDOG | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.32% | -66.21% | +28.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.80% | -16.88% | +6.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.31% | -21.89% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -50.29% | +12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -19.56% | +17.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -18.68% | +10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 5.45% | -3.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDOG и EPI
Текущая волатильность для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) составляет 5.74%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что IDOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDOG | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.74% | 6.84% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 11.47% | -1.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 16.34% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.57% | 16.27% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.47% | 20.37% | -2.90% |