PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDOG с BIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDOG с BIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV).

IDOG и BIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDOG - это пассивный фонд от SS&C, который отслеживает доходность S-Network International Sector Dividend Dogs Index. Фонд был запущен 27 июн. 2013 г.. BIV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 5–10 Year Government/Credit Float Adjusted Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDOG и BIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDOG и BIV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		9.20%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%-1.78%21.93%-13.47%25.61%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		-0.23%8.52%1.57%6.07%-13.21%-2.40%9.67%10.34%-0.19%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, IDOG показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у BIV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции IDOG превзошли акции BIV по среднегодовой доходности: 10.70% против 2.04% соответственно.

IDOG

1 день
0.64%
1 месяц
-0.46%
С начала года
9.20%
6 месяцев
18.16%
1 год
37.24%
3 года*
20.24%
5 лет*
13.76%
10 лет*
10.70%

BIV

1 день
0.00%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.54%
1 год
4.69%
3 года*
3.99%
5 лет*
0.54%
10 лет*
2.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SPYDIDOG с SPYIDOG с DGRW
Часто сравнивают с BIV:
BIV с BNDBIV с BLVBIV с VFICXBIV с SCHPBIV с BNDXBIV с VGSHBIV с AGG

Сравнение комиссий IDOG и BIV

IDOG берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIV в 0.03%.

IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

IDOG vs. BIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BIV
Ранг доходности на риск BIV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDOG c BIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDOGBIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.28

1.04

+1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.08

1.50

+1.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.18

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.40

1.74

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.12

5.57

+11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDOG vs. BIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDOG на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа BIV равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDOG и BIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDOGBIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.28

1.04

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.09

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.37

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Корреляция

Корреляция между IDOG и BIV составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDOG и BIV

Дивидендная доходность IDOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности BIV в 4.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		3.57%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%
BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF		4.14%4.01%3.79%3.09%2.41%3.42%2.95%2.75%2.88%2.69%3.01%3.02%

Просадки

Сравнение просадок IDOG и BIV

Максимальная просадка IDOG за все время составила -37.32%, что больше максимальной просадки BIV в -18.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDOG и BIV.

Загрузка...

Показатели просадок

IDOGBIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.32%

-18.95%

-18.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-2.87%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.31%

-18.74%

-6.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-18.95%

-18.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-2.03%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.03%

-3.40%

-4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.90%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IDOG и BIV

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Bond Index ETF (BIV) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IDOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDOGBIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

1.77%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

2.74%

+7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.44%

4.55%

+11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

6.39%

+9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

5.50%

+11.97%