Сравнение IDJG.L с WDEP.L
IDJG.L (iShares EURO Total Market Growth Large UCITS) and WDEP.L (WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - IDJG.L tracks the MSCI EMU NR EUR while WDEP.L tracks the WisdomTree Europe Defence Index. Both are passively managed. IDJG.L charges 0.40%/yr vs 0.45%/yr for WDEP.L.
Доходность
Сравнение доходности IDJG.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IDJG.L
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 9.07%
- 6 месяцев
- 8.60%
- 1 год
- 15.57%
- 3 года*
- 11.08%
- 5 лет*
- 8.63%
- 10 лет*
- 10.92%
WDEP.L
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDJG.L vs. WDEP.L — Ранг доходности на риск
IDJG.L
WDEP.L
Сравнение IDJG.L c WDEP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EURO Total Market Growth Large UCITS (IDJG.L) и WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating (WDEP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDJG.L | WDEP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDJG.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок IDJG.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDJG.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.68% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.07% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IDJG.L и WDEP.L
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDJG.L | WDEP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.59% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.10% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | — | — |
Сравнение комиссий IDJG.L и WDEP.L
IDJG.L берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии WDEP.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDJG.L и WDEP.L
Дивидендная доходность IDJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, тогда как WDEP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJG.L iShares EURO Total Market Growth Large UCITS | 1.08% | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 0.97% | 0.56% | 1.00% | 1.45% | 1.53% | 1.55% | 1.68% | 1.69% |
WDEP.L WisdomTree Europe Defence UCITS ETF EUR Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, IDJG.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDJG.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for WDEP.L.
IDJG.L tracks MSCI EMU NR EUR, while WDEP.L tracks WisdomTree Europe Defence Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.40% for IDJG.L and 0.45% for WDEP.L.
Подберите оптимальное распределение для IDJG.L и WDEP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор