PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDEV с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IDEV с SCZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IDEV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Investable Market Index, while SCZ is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IDEV returned 8.66%/yr vs 5.21%/yr for SCZ. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IDEV charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности IDEV и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 9.80%, что значительно ниже, чем у SCZ с доходностью 10.52%.

IDEV

1 день
0.80%
1 месяц
2.86%
С начала года
9.80%
6 месяцев
12.08%
1 год
23.60%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.66%
10 лет*
—

SCZ

1 день
0.88%
1 месяц
2.41%
С начала года
10.52%
6 месяцев
13.03%
1 год
24.38%
3 года*
16.72%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IDEV и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.80%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%8.32%23.12%-14.10%17.29%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		10.52%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%22.45%

Correlation

The correlation between IDEV and SCZ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2017 г.

0.95

The correlation between IDEV and SCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IDEV и SCZ

Секторы
IDEV
SCZ

Финансовые услуги

24.2%
12.5%

Промышленность

19.1%
24.6%

Технологии

9.9%
9.1%

Здравоохранение

8.6%
5.5%

Сырьевые материалы

8.0%
10.7%

Потребительский циклический сектор

7.7%
11.8%

Потребительский защитный сектор

6.0%
5.0%

Энергетика

5.9%
3.7%

Коммуникационные услуги

4.0%
4.1%

Коммунальные услуги

3.7%
2.8%

Недвижимость

2.9%
10.3%

Финансовые услуги

IDEV
24.2%
SCZ
12.5%

Промышленность

IDEV
19.1%
SCZ
24.6%

Технологии

IDEV
9.9%
SCZ
9.1%

Здравоохранение

IDEV
8.6%
SCZ
5.5%

Сырьевые материалы

IDEV
8.0%
SCZ
10.7%

Потребительский циклический сектор

IDEV
7.7%
SCZ
11.8%

Потребительский защитный сектор

IDEV
6.0%
SCZ
5.0%

Энергетика

IDEV
5.9%
SCZ
3.7%

Коммуникационные услуги

IDEV
4.0%
SCZ
4.1%

Коммунальные услуги

IDEV
3.7%
SCZ
2.8%

Недвижимость

IDEV
2.9%
SCZ
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с ISCFSCZ с VWO

Доходность на риск

IDEV vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDEV c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDEVSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
1.69

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.32
2.42

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.12

2.14

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.30

8.19

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDEV vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDEVSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.63

1.69

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.31

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.27

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IDEV и SCZ

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IDEVSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.77%

-61.86%

+27.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.43%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-15.06%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.15%

-36.87%

+7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-0.92%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.56%

-13.06%

+6.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.98%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и SCZ

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 4.53% и 4.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IDEVSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

4.50%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.12%

11.98%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

14.46%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.26%

16.74%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

17.43%

-0.16%

Сравнение комиссий IDEV и SCZ

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и SCZ

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности SCZ в 2.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.10%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		2.98%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IDEV and SCZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDEV has higher volatility (4.53%) compared to SCZ (4.50%). In terms of maximum drawdown, IDEV dropped -34.77% vs SCZ's -61.86%.

On 5-year performance, IDEV leads with 8.66% vs 5.21% for SCZ. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDEV has performed better with a 8.66% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

IDEV has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.98% for SCZ.

IDEV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCZ is Foreign Small & Mid Cap Equities. IDEV tracks MSCI World ex USA Investable Market Index, while SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index. Their fees differ too: 0.05% for IDEV and 0.40% for SCZ.

SCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IDEV и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор