Сравнение IDEV с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
IDEV и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и SCZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IDEV и SCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 1.32% | 32.56% | 4.54% | 17.36% | -14.99% | 13.00% | 8.32% | 23.12% | -14.10% | 17.29% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 1.14% | 32.08% | 1.52% | 12.98% | -21.27% | 10.12% | 11.71% | 24.68% | -17.64% | 22.45% |
Доходность по периодам
С начала года, IDEV показывает доходность 1.32%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 1.14%.
IDEV
- 1 день
- 3.16%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 25.70%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 8.28%
- 10 лет*
- —
SCZ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 27.73%
- 3 года*
- 13.29%
- 5 лет*
- 4.46%
- 10 лет*
- 7.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEV и SCZ
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Доходность на риск
IDEV vs. SCZ — Ранг доходности на риск
IDEV
SCZ
Сравнение IDEV c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IDEV | SCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.71 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.31 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 2.29 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 9.00 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IDEV | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.71 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.27 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.25 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IDEV и SCZ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и SCZ
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности SCZ в 3.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 3.36% | 3.40% | 3.30% | 3.07% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.18% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 3.26% | 3.30% | 3.50% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.52% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IDEV и SCZ
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и SCZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IDEV | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.77% | -61.86% | +27.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -11.43% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.15% | -36.87% | +7.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.89% | -8.53% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -13.17% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.91% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и SCZ
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 7.65% и 7.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IDEV | SCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 7.37% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.90% | 10.71% | +0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 16.38% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 16.62% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.26% | 17.35% | -0.09% |