PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDEV с SCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDEV и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.92%
-1.75%
IDEV
SCZ

Доходность по периодам

С начала года, IDEV показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 1.67%.


IDEV

С начала года

5.92%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-0.02%

1 год

12.64%

5 лет (среднегодовая)

6.02%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCZ

С начала года

1.67%

1 месяц

-3.63%

6 месяцев

-0.70%

1 год

9.83%

5 лет (среднегодовая)

3.15%

10 лет (среднегодовая)

5.30%

Основные характеристики


IDEVSCZ
Коэф-т Шарпа1.020.74
Коэф-т Сортино1.471.11
Коэф-т Омега1.181.14
Коэф-т Кальмара1.560.46
Коэф-т Мартина4.923.29
Индекс Язвы2.62%3.11%
Дневная вол-ть12.63%13.78%
Макс. просадка-34.77%-61.86%
Текущая просадка-7.18%-14.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDEV и SCZ

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.


SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
График комиссии SCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии IDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IDEV и SCZ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDEV c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDEV, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.020.74
Коэффициент Сортино IDEV, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.471.11
Коэффициент Омега IDEV, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.181.14
Коэффициент Кальмара IDEV, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.560.46
Коэффициент Мартина IDEV, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.923.29
IDEV
SCZ

Показатель коэффициента Шарпа IDEV на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SCZ равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDEV и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
0.74
IDEV
SCZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и SCZ

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности SCZ в 2.79%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
3.02%3.06%2.69%3.05%2.00%3.19%3.16%1.54%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
2.79%2.95%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%2.40%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и SCZ

Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.18%
-14.73%
IDEV
SCZ

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и SCZ

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 3.49% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.49%
3.54%
IDEV
SCZ