PortfoliosLab logo
Сравнение IDEV с SCZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDEV и SCZ составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности IDEV и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

IDEV:

6.06%

SCZ:

7.76%

Макс. просадка

IDEV:

-0.59%

SCZ:

-0.50%

Текущая просадка

IDEV:

-0.08%

SCZ:

0.00%

Доходность по периодам


IDEV

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCZ

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDEV и SCZ

IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDEV и SCZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDEV
Ранг риск-скорректированной доходности IDEV, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDEV, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина

SCZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCZ, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDEV c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDEV и SCZ

Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности SCZ в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
2.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDEV и SCZ

Максимальная просадка IDEV за все время составила -0.59%, что больше максимальной просадки SCZ в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDEV и SCZ


Загрузка...