Сравнение IDEV с SCZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).
IDEV и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDEV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDEV или SCZ.
Основные характеристики
| IDEV | SCZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.90% | 4.57% |
| Дох-ть за 1 год | 19.49% | 17.85% |
| Дох-ть за 3 года | 1.90% | -3.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.36% | 3.87% |
| Коэф-т Шарпа | 1.56 | 1.29 |
| Коэф-т Сортино | 2.20 | 1.88 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 1.68 | 0.71 |
| Коэф-т Мартина | 8.79 | 6.77 |
| Индекс Язвы | 2.28% | 2.70% |
| Дневная вол-ть | 12.87% | 14.16% |
| Макс. просадка | -34.77% | -61.86% |
| Текущая просадка | -5.45% | -12.29% |
Корреляция
Корреляция между IDEV и SCZ составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDEV и SCZ
С начала года, IDEV показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 4.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDEV и SCZ
IDEV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDEV c SCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDEV и SCZ
Дивидендная доходность IDEV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности SCZ в 2.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF | 2.97% | 3.06% | 2.69% | 3.05% | 2.00% | 3.19% | 3.16% | 1.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.71% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок IDEV и SCZ
Максимальная просадка IDEV за все время составила -34.77%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDEV и SCZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDEV и SCZ
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 3.68% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.