PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDAT с SKYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDAT и SKYY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности IDAT и SKYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cloud 5G and Tech ETF (IDAT) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
5.33%
24.56%
IDAT
SKYY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDAT:

1.05

SKYY:

1.59

Коэф-т Сортино

IDAT:

1.49

SKYY:

2.11

Коэф-т Омега

IDAT:

1.19

SKYY:

1.28

Коэф-т Кальмара

IDAT:

1.44

SKYY:

1.31

Коэф-т Мартина

IDAT:

4.54

SKYY:

9.34

Индекс Язвы

IDAT:

4.81%

SKYY:

3.81%

Дневная вол-ть

IDAT:

20.88%

SKYY:

22.44%

Макс. просадка

IDAT:

-38.40%

SKYY:

-53.20%

Текущая просадка

IDAT:

-4.40%

SKYY:

-9.04%

Доходность по периодам

С начала года, IDAT показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SKYY с доходностью -0.38%.


IDAT

С начала года

0.71%

1 месяц

-3.17%

6 месяцев

1.56%

1 год

21.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SKYY

С начала года

-0.38%

1 месяц

-5.40%

6 месяцев

22.26%

1 год

35.53%

5 лет

13.10%

10 лет

16.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDAT и SKYY

IDAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SKYY в 0.60%.


SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
График комиссии SKYY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%
График комиссии IDAT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDAT и SKYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IDAT
Ранг риск-скорректированной доходности IDAT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDAT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

SKYY
Ранг риск-скорректированной доходности SKYY, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SKYY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKYY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKYY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKYY, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKYY, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDAT c SKYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cloud 5G and Tech ETF (IDAT) и First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDAT, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.051.59
Коэффициент Сортино IDAT, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.492.11
Коэффициент Омега IDAT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.191.28
Коэффициент Кальмара IDAT, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.441.31
Коэффициент Мартина IDAT, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.549.34
IDAT
SKYY

Показатель коэффициента Шарпа IDAT на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SKYY равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDAT и SKYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.05
1.59
IDAT
SKYY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDAT и SKYY

Дивидендная доходность IDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, тогда как SKYY не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IDAT
iShares Cloud 5G and Tech ETF
0.71%0.72%0.68%0.85%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SKYY
First Trust ISE Cloud Computing Index Fund
0.00%0.00%0.00%0.23%0.78%0.17%0.54%0.95%0.27%0.35%0.41%0.17%

Просадки

Сравнение просадок IDAT и SKYY

Максимальная просадка IDAT за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки SKYY в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAT и SKYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.40%
-9.04%
IDAT
SKYY

Волатильность

Сравнение волатильности IDAT и SKYY

Текущая волатильность для iShares Cloud 5G and Tech ETF (IDAT) составляет 6.28%, в то время как у First Trust ISE Cloud Computing Index Fund (SKYY) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что IDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
6.28%
7.07%
IDAT
SKYY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab