PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDAT с KNG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDAT с KNG

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cloud 5G and Tech ETF (IDAT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).

IDAT и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Digital Infrastructure & Connectivity Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDAT или KNG.

Корреляция

Корреляция между IDAT и KNG составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDAT и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cloud 5G and Tech ETF (IDAT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDAT:

0.46

KNG:

0.10

Коэф-т Сортино

IDAT:

0.91

KNG:

0.22

Коэф-т Омега

IDAT:

1.13

KNG:

1.03

Коэф-т Кальмара

IDAT:

0.56

KNG:

0.08

Коэф-т Мартина

IDAT:

1.87

KNG:

0.26

Индекс Язвы

IDAT:

8.29%

KNG:

4.45%

Дневная вол-ть

IDAT:

29.37%

KNG:

13.48%

Макс. просадка

IDAT:

-38.40%

KNG:

-35.12%

Текущая просадка

IDAT:

-6.12%

KNG:

-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, IDAT показывает доходность 2.18%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 0.19%.

IDAT

С начала года

2.18%

1 месяц

18.08%

6 месяцев

5.16%

1 год

13.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

KNG

С начала года

0.19%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

-5.14%

1 год

1.36%

5 лет

11.77%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IDAT и KNG

IDAT берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
IDAT
iShares Cloud 5G and Tech ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDAT и KNG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDAT
Ранг риск-скорректированной доходности IDAT, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDAT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAT, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAT, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAT, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг риск-скорректированной доходности KNG, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDAT c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cloud 5G and Tech ETF (IDAT) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDAT на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа KNG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDAT и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDAT и KNG

Дивидендная доходность IDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности KNG в 9.19%

TTM2024202320222021202020192018
IDAT
iShares Cloud 5G and Tech ETF		0.70%0.72%0.68%0.85%0.46%0.00%0.00%0.00%
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.19%9.08%5.91%4.00%3.45%3.40%4.09%3.46%

Просадки

Сравнение просадок IDAT и KNG

Максимальная просадка IDAT за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAT и KNG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDAT и KNG

iShares Cloud 5G and Tech ETF (IDAT) имеет более высокую волатильность в 6.35% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что IDAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...