PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IDAT с IIPR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDAT с IIPR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Cloud 5G and Tech ETF (IDAT) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR).

IDAT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Global Digital Infrastructure & Connectivity Index. Фонд был запущен 8 июн. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDAT или IIPR.

Корреляция

Корреляция между IDAT и IIPR составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDAT и IIPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Cloud 5G and Tech ETF (IDAT) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDAT:

0.31

IIPR:

-0.99

Коэф-т Сортино

IDAT:

0.69

IIPR:

-1.35

Коэф-т Омега

IDAT:

1.09

IIPR:

0.79

Коэф-т Кальмара

IDAT:

0.38

IIPR:

-0.58

Коэф-т Мартина

IDAT:

1.26

IIPR:

-1.40

Индекс Язвы

IDAT:

8.25%

IIPR:

32.44%

Дневная вол-ть

IDAT:

29.10%

IIPR:

43.78%

Макс. просадка

IDAT:

-38.40%

IIPR:

-78.14%

Текущая просадка

IDAT:

-11.59%

IIPR:

-75.14%

Доходность по периодам

С начала года, IDAT показывает доходность -3.77%, что значительно выше, чем у IIPR с доходностью -15.53%.

IDAT

С начала года

-3.77%

1 месяц

14.63%

6 месяцев

-3.18%

1 год

8.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IIPR

С начала года

-15.53%

1 месяц

12.14%

6 месяцев

-45.55%

1 год

-42.76%

5 лет

0.34%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IDAT и IIPR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IDAT
Ранг риск-скорректированной доходности IDAT, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDAT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDAT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDAT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDAT, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
IIPR
Ранг риск-скорректированной доходности IIPR, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIPR, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIPR, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIPR, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIPR, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIPR, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IDAT c IIPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Cloud 5G and Tech ETF (IDAT) и Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IDAT на текущий момент составляет 0.31, что выше коэффициента Шарпа IIPR равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDAT и IIPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDAT и IIPR

Дивидендная доходность IDAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности IIPR в 13.92%

TTM20242023202220212020201920182017
IDAT
iShares Cloud 5G and Tech ETF		0.75%0.72%0.68%0.85%0.46%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIPR
Innovative Industrial Properties, Inc.		13.92%11.28%7.16%7.01%2.18%2.44%3.73%2.64%1.70%

Просадки

Сравнение просадок IDAT и IIPR

Максимальная просадка IDAT за все время составила -38.40%, что меньше максимальной просадки IIPR в -78.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDAT и IIPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IDAT и IIPR

Текущая волатильность для iShares Cloud 5G and Tech ETF (IDAT) составляет 8.63%, в то время как у Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) волатильность равна 11.16%. Это указывает на то, что IDAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...