Сравнение ICSU.L с WCOS.L
ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and WCOS.L (SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF) are both Consumer Staples Equities funds - ICSU.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index while WCOS.L tracks the Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 7.91%/yr vs 5.06%/yr for WCOS.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for WCOS.L.
Доходность
Сравнение доходности ICSU.L и WCOS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ICSU.L торгуется в GBp, в то время как WCOS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WCOS.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ICSU.L показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у WCOS.L с доходностью 4.24%.
ICSU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
WCOS.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.49%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 2.20%
- 3 года*
- 3.46%
- 5 лет*
- 5.06%
- 10 лет*
- 6.37%
Сравнение доходности по годам ICSU.L и WCOS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6.60% | -3.20% | 16.26% | -5.83% | 11.78% | 19.63% | 5.64% | 22.78% | -3.96% | -2.26% |
WCOS.L SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 4.21% | 0.79% | 7.79% | -3.15% | 5.99% | 13.88% | 4.44% | 17.81% | -4.86% | 0.98% |
Correlation
The correlation between ICSU.L and WCOS.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.83 |
The correlation between ICSU.L and WCOS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ICSU.L и WCOS.L
Секторы
ICSU.L
WCOS.L
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Потребительский защитный сектор
ICSU.L
WCOS.L
Потребительский циклический сектор
ICSU.L
WCOS.L
Сырьевые материалы
ICSU.L
-
WCOS.L
-
Коммуникационные услуги
ICSU.L
-
WCOS.L
-
Энергетика
ICSU.L
-
WCOS.L
-
Финансовые услуги
ICSU.L
-
WCOS.L
-
Здравоохранение
ICSU.L
-
WCOS.L
Промышленность
ICSU.L
-
WCOS.L
-
Недвижимость
ICSU.L
-
WCOS.L
-
Технологии
ICSU.L
-
WCOS.L
-
Коммунальные услуги
ICSU.L
-
WCOS.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSU.L vs. WCOS.L — Ранг доходности на риск
ICSU.L
WCOS.L
Сравнение ICSU.L c WCOS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSU.L | WCOS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.23 | +0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 0.54 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSU.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.17 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.42 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок ICSU.L и WCOS.L
Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -18.54%, что больше максимальной просадки WCOS.L в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и WCOS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSU.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -17.00% | -1.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -9.39% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -9.39% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -11.15% | -2.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -8.39% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -4.10% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 4.05% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSU.L и WCOS.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF (WCOS.L) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCOS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSU.L | WCOS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.04% | +1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 10.84% | +1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 12.92% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 12.08% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 13.47% | +0.84% |
Сравнение комиссий ICSU.L и WCOS.L
ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WCOS.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSU.L и WCOS.L
Ни ICSU.L, ни WCOS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ICSU.L and WCOS.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for WCOS.L.
ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while WCOS.L tracks Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.30% for WCOS.L.
Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и WCOS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор