PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSU.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSU.L с SWDA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SWDA.L (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while SWDA.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 7.91%/yr vs 13.06%/yr for SWDA.L. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for SWDA.L.

Доходность

Сравнение доходности ICSU.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSU.L показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у SWDA.L с доходностью 10.08%.

ICSU.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.01%
1 год
4.82%
3 года*
5.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

SWDA.L

1 день
0.15%
1 месяц
3.75%
С начала года
10.08%
6 месяцев
9.92%
1 год
27.16%
3 года*
17.68%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSU.L и SWDA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.60%-3.20%16.26%-5.83%11.78%19.63%5.64%22.78%-3.96%-2.26%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.08%12.64%21.11%17.59%-8.33%23.64%12.25%23.03%-3.78%7.87%

Correlation

The correlation between ICSU.L and SWDA.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.48

The correlation between ICSU.L and SWDA.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICSU.L и SWDA.L

Секторы
ICSU.L
SWDA.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
5.2%

Потребительский циклический сектор

1.0%
9.0%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

9.2%

Энергетика

-

4.2%

Финансовые услуги

-

15.4%

Здравоохранение

-

8.7%

Промышленность

-

10.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

30.0%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

ICSU.L
99.0%
SWDA.L
5.2%

Потребительский циклический сектор

ICSU.L
1.0%
SWDA.L
9.0%

Сырьевые материалы

ICSU.L

-

SWDA.L
3.2%

Коммуникационные услуги

ICSU.L

-

SWDA.L
9.2%

Энергетика

ICSU.L

-

SWDA.L
4.2%

Финансовые услуги

ICSU.L

-

SWDA.L
15.4%

Здравоохранение

ICSU.L

-

SWDA.L
8.7%

Промышленность

ICSU.L

-

SWDA.L
10.9%

Недвижимость

ICSU.L

-

SWDA.L
1.8%

Технологии

ICSU.L

-

SWDA.L
30.0%

Коммунальные услуги

ICSU.L

-

SWDA.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO
Часто сравнивают с SWDA.L:
SWDA.L с IWDA.LSWDA.L с VWRP.LSWDA.L с VWCE.DESWDA.L с SPYSWDA.L с IUSQ.DESWDA.L с EUN.LSWDA.L с VOO

Доходность на риск

ICSU.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSU.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSU.LSWDA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.66

-2.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
3.69

-3.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.51

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

4.14

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

16.55

-15.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSU.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSU.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SWDA.L равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSU.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSU.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.66

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.98

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.88

-0.40

Просадки

Сравнение просадок ICSU.L и SWDA.L

Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки SWDA.L в -25.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и SWDA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSU.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-25.58%

+7.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-6.55%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-18.50%

+6.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-18.50%

+4.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-0.10%

-7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-3.49%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

1.64%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSU.L и SWDA.L

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSU.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

2.52%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

7.29%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

10.19%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

13.30%

+0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

14.50%

-0.19%

Сравнение комиссий ICSU.L и SWDA.L

ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SWDA.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSU.L и SWDA.L

Ни ICSU.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ICSU.L and SWDA.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for SWDA.L.

ICSU.L is categorized as Consumer Staples Equities, while SWDA.L is Global Equities. ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while SWDA.L tracks MSCI World Index. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.20% for SWDA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и SWDA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор