PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSU.L с SPYL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSU.L с SPYL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SPYL.L (SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while SPYL.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, ICSU.L returned 4.82% vs 29.01% for SPYL.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for SPYL.L.

Доходность

Сравнение доходности ICSU.L и SPYL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICSU.L торгуется в GBp, в то время как SPYL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPYL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICSU.L показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у SPYL.L с доходностью 10.80%.

ICSU.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.01%
1 год
4.82%
3 года*
5.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

SPYL.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.58%
С начала года
10.80%
6 месяцев
10.09%
1 год
29.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSU.L и SPYL.L

2026 (YTD)202520242023
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.60%-3.20%16.26%1.76%
SPYL.L
SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc		10.76%9.03%27.52%9.22%

Correlation

The correlation between ICSU.L and SPYL.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г.

0.16

The correlation between ICSU.L and SPYL.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICSU.L и SPYL.L

Секторы
ICSU.L
SPYL.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
4.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
10.1%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Потребительский защитный сектор

ICSU.L
99.0%
SPYL.L
4.9%

Потребительский циклический сектор

ICSU.L
1.0%
SPYL.L
10.1%

Сырьевые материалы

ICSU.L

-

SPYL.L
1.8%

Коммуникационные услуги

ICSU.L

-

SPYL.L
11.2%

Энергетика

ICSU.L

-

SPYL.L
3.5%

Финансовые услуги

ICSU.L

-

SPYL.L
11.8%

Здравоохранение

ICSU.L

-

SPYL.L
8.5%

Промышленность

ICSU.L

-

SPYL.L
8.3%

Недвижимость

ICSU.L

-

SPYL.L
1.9%

Технологии

ICSU.L

-

SPYL.L
35.6%

Коммунальные услуги

ICSU.L

-

SPYL.L
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO
Часто сравнивают с SPYL.L:
SPYL.L с CSPX.LSPYL.L с SPYMSPYL.L с VOOSPYL.L с FWRA.LSPYL.L с VUAA.LSPYL.L с ACWD.LSPYL.L с QQQM

Доходность на риск

ICSU.L vs. SPYL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPYL.L
Ранг доходности на риск SPYL.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYL.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYL.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYL.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYL.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSU.L c SPYL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSU.LSPYL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.43

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
3.30

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.45

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.97

-3.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

13.54

-12.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSU.L vs. SPYL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSU.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа SPYL.L равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSU.L и SPYL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSU.LSPYL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.43

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.55

-1.07

Просадки

Сравнение просадок ICSU.L и SPYL.L

Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки SPYL.L в -21.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и SPYL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSU.LSPYL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-21.16%

+2.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-7.21%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-0.17%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-2.95%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

2.13%

+1.74%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSU.L и SPYL.L

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Acc (SPYL.L) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSU.LSPYL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

3.40%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

8.57%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

11.79%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

14.12%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

14.12%

+0.19%

Сравнение комиссий ICSU.L и SPYL.L

ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPYL.L в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSU.L и SPYL.L

Ни ICSU.L, ни SPYL.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ICSU.L and SPYL.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPYL.L is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPYL.L is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for ICSU.L.

ICSU.L is categorized as Consumer Staples Equities, while SPYL.L is S&P 500. ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while SPYL.L tracks S&P 500. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.03% for SPYL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и SPYL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор