Сравнение ICSU.L с SGLN.L
ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 7.91%/yr vs 20.12%/yr for SGLN.L. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for SGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности ICSU.L и SGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICSU.L показывает доходность 6.60%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью 3.89%.
ICSU.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.75%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- 5.52%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- —
SGLN.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 3.89%
- 6 месяцев
- 5.21%
- 1 год
- 34.65%
- 3 года*
- 28.17%
- 5 лет*
- 20.12%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение доходности по годам ICSU.L и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICSU.L iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) | 6.60% | -3.20% | 16.26% | -5.83% | 11.78% | 19.63% | 5.64% | 22.78% | -3.96% | -2.26% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 3.89% | 53.66% | 28.20% | 7.24% | 11.84% | -2.57% | 19.62% | 14.63% | 4.36% | -4.38% |
Correlation
The correlation between ICSU.L and SGLN.L is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г. | 0.11 |
The correlation between ICSU.L and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICSU.L vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
ICSU.L
SGLN.L
Сравнение ICSU.L c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICSU.L | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.29 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.91 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 5.05 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICSU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.45 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.23 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.55 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок ICSU.L и SGLN.L
Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICSU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.54% | -41.71% | +23.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.24% | -17.57% | +8.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.59% | -17.57% | +5.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.70% | -17.57% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -16.01% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -14.76% | +9.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 6.67% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICSU.L и SGLN.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICSU.L | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 5.08% | +1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 20.08% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.37% | 23.19% | -8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 16.30% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.78% | -1.47% |
Сравнение комиссий ICSU.L и SGLN.L
ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SGLN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICSU.L и SGLN.L
Ни ICSU.L, ни SGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ICSU.L and SGLN.L have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for ICSU.L.
ICSU.L is categorized as Consumer Staples Equities, while SGLN.L is Gold. ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.12% for SGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор