PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSU.L с IUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSU.L с IUSA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and IUSA.L (iShares S&P 500 UCITS Dist) are both exchange-traded funds - ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while IUSA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 7.91%/yr vs 15.33%/yr for IUSA.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for IUSA.L.

Доходность

Сравнение доходности ICSU.L и IUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICSU.L показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у IUSA.L с доходностью 10.67%.

ICSU.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.01%
1 год
4.82%
3 года*
5.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

IUSA.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.50%
С начала года
10.67%
6 месяцев
10.05%
1 год
29.42%
3 года*
19.42%
5 лет*
15.33%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSU.L и IUSA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.60%-3.20%16.26%-5.83%11.78%19.63%5.64%22.78%-3.96%-2.26%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		10.67%9.70%27.73%20.24%-8.72%31.54%14.15%27.06%0.51%7.87%

Correlation

The correlation between ICSU.L and IUSA.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.52

The correlation between ICSU.L and IUSA.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICSU.L и IUSA.L

Секторы
ICSU.L
IUSA.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
4.7%

Потребительский циклический сектор

1.0%
10.0%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.9%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.9%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

38.2%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

ICSU.L
99.0%
IUSA.L
4.7%

Потребительский циклический сектор

ICSU.L
1.0%
IUSA.L
10.0%

Сырьевые материалы

ICSU.L

-

IUSA.L
1.7%

Коммуникационные услуги

ICSU.L

-

IUSA.L
10.9%

Энергетика

ICSU.L

-

IUSA.L
3.2%

Финансовые услуги

ICSU.L

-

IUSA.L
11.1%

Здравоохранение

ICSU.L

-

IUSA.L
8.3%

Промышленность

ICSU.L

-

IUSA.L
7.9%

Недвижимость

ICSU.L

-

IUSA.L
1.9%

Технологии

ICSU.L

-

IUSA.L
38.2%

Коммунальные услуги

ICSU.L

-

IUSA.L
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares S&P 500 UCITS Dist

Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO
Часто сравнивают с IUSA.L:
IUSA.L с CSP1.LIUSA.L с VUAA.LIUSA.L с IAPD.ASIUSA.L с SPX5.LIUSA.L с SPXP.LIUSA.L с VOOIUSA.L с IVV

Доходность на риск

ICSU.L vs. IUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IUSA.L
Ранг доходности на риск IUSA.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSA.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSA.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSA.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSU.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSU.LIUSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.82

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
3.78

-3.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.53

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

4.20

-3.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

15.53

-14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSU.L vs. IUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSU.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа IUSA.L равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSU.L и IUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSU.LIUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.82

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.07

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.11

Просадки

Сравнение просадок ICSU.L и IUSA.L

Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и IUSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSU.LIUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-38.58%

+20.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-7.01%

-2.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-21.08%

+9.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-21.08%

+7.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-0.22%

-7.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-7.29%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

1.90%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSU.L и IUSA.L

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSU.LIUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

2.62%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

7.13%

+4.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

10.44%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

14.33%

-0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

15.60%

-1.29%

Сравнение комиссий ICSU.L и IUSA.L

ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSU.L и IUSA.L

ICSU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist		1.15%1.24%1.28%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%

Часто задаваемые вопросы

ICSU.L and IUSA.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for ICSU.L.

ICSU.L is categorized as Consumer Staples Equities, while IUSA.L is S&P 500. ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while IUSA.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.07% for IUSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и IUSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор