PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICSU.L с CNDX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICSU.L с CNDX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICSU.L (iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ICSU.L is a Consumer Staples Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ICSU.L returned 7.91%/yr vs 18.88%/yr for CNDX.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ICSU.L charges 0.15%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.

Доходность

Сравнение доходности ICSU.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICSU.L торгуется в GBp, в то время как CNDX.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNDX.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICSU.L показывает доходность 6.60%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 20.14%.

ICSU.L

1 день
0.03%
1 месяц
-1.75%
С начала года
6.60%
6 месяцев
5.01%
1 год
4.82%
3 года*
5.52%
5 лет*
7.91%
10 лет*
—

CNDX.L

1 день
-0.66%
1 месяц
8.19%
С начала года
20.14%
6 месяцев
17.88%
1 год
40.89%
3 года*
24.77%
5 лет*
18.88%
10 лет*
22.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICSU.L и CNDX.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		6.60%-3.20%16.26%-5.83%11.78%19.63%5.64%22.78%-3.96%-2.26%
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		20.10%11.22%28.66%48.50%-25.54%29.17%43.97%32.82%4.84%12.25%

Correlation

The correlation between ICSU.L and CNDX.L is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2017 г.

0.31

The correlation between ICSU.L and CNDX.L shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ICSU.L и CNDX.L

Секторы
ICSU.L
CNDX.L

Потребительский защитный сектор

99.0%
6.9%

Потребительский циклический сектор

1.0%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

14.5%

Энергетика

-

0.5%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

57.3%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

ICSU.L
99.0%
CNDX.L
6.9%

Потребительский циклический сектор

ICSU.L
1.0%
CNDX.L
11.6%

Сырьевые материалы

ICSU.L

-

CNDX.L
1.1%

Коммуникационные услуги

ICSU.L

-

CNDX.L
14.5%

Энергетика

ICSU.L

-

CNDX.L
0.5%

Финансовые услуги

ICSU.L

-

CNDX.L
0.2%

Здравоохранение

ICSU.L

-

CNDX.L
3.8%

Промышленность

ICSU.L

-

CNDX.L
2.8%

Недвижимость

ICSU.L

-

CNDX.L
0.1%

Технологии

ICSU.L

-

CNDX.L
57.3%

Коммунальные услуги

ICSU.L

-

CNDX.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с ICSU.L:
ICSU.L с XDWS.LICSU.L с PFGCICSU.L с IYKICSU.L с PEPICSU.L с VHVG.LICSU.L с PGICSU.L с VOO
Часто сравнивают с CNDX.L:
CNDX.L с QQQCNDX.L с EQQQ.DECNDX.L с SXRV.DECNDX.L с CNX1.LCNDX.L с CSPX.LCNDX.L с EQQU.LCNDX.L с VWRA.L

Доходность на риск

ICSU.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICSU.L
Ранг доходности на риск ICSU.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICSU.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICSU.L: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CNDX.L
Ранг доходности на риск CNDX.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNDX.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNDX.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNDX.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNDX.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICSU.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICSU.LCNDX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.61

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.43
3.49

-3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.46

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

3.70

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.82

10.51

-9.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICSU.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICSU.L на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа CNDX.L равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICSU.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICSU.LCNDX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.61

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.94

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.17

-0.69

Просадки

Сравнение просадок ICSU.L и CNDX.L

Максимальная просадка ICSU.L за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -27.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICSU.L и CNDX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICSU.LCNDX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-27.74%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-11.11%

+1.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.59%

-24.37%

+12.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.70%

-27.74%

+14.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-0.66%

-6.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-4.72%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

3.93%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности ICSU.L и CNDX.L

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что ICSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICSU.LCNDX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

4.89%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.97%

11.60%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.37%

15.74%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.45%

20.08%

-6.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.31%

20.20%

-5.89%

Сравнение комиссий ICSU.L и CNDX.L

ICSU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICSU.L и CNDX.L

Ни ICSU.L, ни CNDX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNDX.L
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF		0.00%0.00%0.02%0.05%0.06%0.03%0.04%0.07%0.06%0.30%0.16%0.16%
ICSU.L
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICSU.L and CNDX.L have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ICSU.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ICSU.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.

ICSU.L is categorized as Consumer Staples Equities, while CNDX.L is Nasdaq-100. ICSU.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.15% for ICSU.L and 0.33% for CNDX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICSU.L и CNDX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор