Сравнение ICLN с VCR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR).
ICLN и VCR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. VCR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Discretionary 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICLN и VCR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLN и VCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 11.08% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -7.95% | 5.77% | 24.27% | 40.38% | -35.15% | 24.86% | 48.36% | 27.45% | -2.31% | 22.82% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLN показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у VCR с доходностью -7.95%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям VCR по среднегодовой доходности: 8.94% против 12.56% соответственно.
ICLN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 8.94%
VCR
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.51%
- С начала года
- -7.95%
- 6 месяцев
- -8.86%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 4.88%
- 10 лет*
- 12.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLN и VCR
ICLN берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Доходность на риск
ICLN vs. VCR — Ранг доходности на риск
ICLN
VCR
Сравнение ICLN c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLN | VCR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 0.45 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 0.83 | +2.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 0.77 | +4.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 2.51 | +13.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLN | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 0.45 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.20 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.56 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.49 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между ICLN и VCR составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLN и VCR
Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VCR в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.47% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.79% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок ICLN и VCR
Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и VCR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLN | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | -61.54% | -25.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -15.59% | +4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.16% | -39.20% | -17.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.75% | -39.20% | -27.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.31% | -12.14% | -38.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.84% | -9.43% | -57.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.78% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLN и VCR
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR) с волатильностью 7.41%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLN | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 7.41% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 13.96% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 24.28% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 23.94% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 22.33% | +4.71% |