PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с HYDR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с HYDR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and HYDR (Global X Hydrogen ETF) are both Alternative Energy Equities funds - ICLN tracks the S&P Global Clean Energy Index while HYDR tracks the Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, ICLN returned 9.07%/yr vs 14.46%/yr for HYDR. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for HYDR.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и HYDR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 40.60%, что значительно ниже, чем у HYDR с доходностью 101.95%.

ICLN

1 день
0.04%
1 месяц
8.50%
С начала года
40.60%
6 месяцев
37.18%
1 год
83.66%
3 года*
9.07%
5 лет*
2.11%
10 лет*
11.79%

HYDR

1 день
-3.90%
1 месяц
2.47%
С начала года
101.95%
6 месяцев
76.41%
1 год
232.59%
3 года*
14.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и HYDR

2026 (YTD)20252024202320222021
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		40.60%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-5.95%
HYDR
Global X Hydrogen ETF		101.95%43.73%-33.08%-36.49%-47.24%-13.89%

Correlation

The correlation between ICLN and HYDR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2021 г.

0.75

The correlation between ICLN and HYDR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ICLN и HYDR

Секторы
ICLN
HYDR

Коммунальные услуги

32.8%

-

Промышленность

27.8%
84.7%

Энергетика

26.4%
0.4%

Технологии

11.1%
0.5%

Сырьевые материалы

1.1%
2.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ICLN
32.8%
HYDR

-

Промышленность

ICLN
27.8%
HYDR
84.7%

Энергетика

ICLN
26.4%
HYDR
0.4%

Технологии

ICLN
11.1%
HYDR
0.5%

Сырьевые материалы

ICLN
1.1%
HYDR
2.4%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
HYDR
2.3%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

HYDR

-

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

HYDR

-

Финансовые услуги

ICLN

-

HYDR

-

Здравоохранение

ICLN

-

HYDR

-

Недвижимость

ICLN

-

HYDR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

Global X Hydrogen ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с HYDR:
HYDR с HJENHYDR с BLX.TOHYDR с KRBNHYDR с VVMX.DEHYDR с AIRRHYDR с SPYHYDR с TQQQ

Доходность на риск

ICLN vs. HYDR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HYDR
Ранг доходности на риск HYDR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYDR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYDR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYDR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYDR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYDR: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c HYDR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и Global X Hydrogen ETF (HYDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLNHYDRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
4.32

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
4.37

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.50

7.87

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.31

18.50

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICLN vs. HYDR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 3.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYDR равному 4.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и HYDR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLNHYDRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.19

4.32

-1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

-0.24

+0.16

Просадки

Сравнение просадок ICLN и HYDR

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, примерно равная максимальной просадке HYDR в -89.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и HYDR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNHYDRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-89.28%

+2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-29.76%

+18.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-70.32%

+27.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.10%

-53.63%

+16.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.61%

-64.20%

-2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

12.64%

-8.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и HYDR

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 9.30%, в то время как у Global X Hydrogen ETF (HYDR) волатильность равна 18.28%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNHYDRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

18.28%

-8.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.20%

35.72%

-15.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.34%

54.22%

-27.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.20%

47.24%

-20.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.20%

47.24%

-20.04%

Сравнение комиссий ICLN и HYDR

ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HYDR в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и HYDR

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности HYDR в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYDR
Global X Hydrogen ETF		1.89%3.82%0.40%0.00%0.00%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		1.16%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and HYDR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HYDR has higher volatility (18.28%) compared to ICLN (9.30%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs HYDR's -89.28%.

On 3-year performance, HYDR leads with 14.46% vs 9.07% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ICLN has been the lower-risk option at 9.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HYDR has performed better with a 14.46% return vs 9.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for HYDR.

HYDR has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.16% for ICLN.

ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while HYDR tracks Solactive Global Hydrogen Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.50% for HYDR.

HYDR currently has the higher Sharpe Ratio (4.32 vs 3.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и HYDR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор