PortfoliosLab logo
Сравнение ICLN с FIW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ICLN и FIW составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ICLN и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.61%
408.50%
ICLN
FIW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICLN:

-0.39

FIW:

0.16

Коэф-т Сортино

ICLN:

-0.39

FIW:

0.37

Коэф-т Омега

ICLN:

0.95

FIW:

1.04

Коэф-т Кальмара

ICLN:

-0.13

FIW:

0.16

Коэф-т Мартина

ICLN:

-0.58

FIW:

0.53

Индекс Язвы

ICLN:

15.73%

FIW:

5.54%

Дневная вол-ть

ICLN:

23.33%

FIW:

18.39%

Макс. просадка

ICLN:

-87.15%

FIW:

-52.75%

Текущая просадка

ICLN:

-68.61%

FIW:

-9.15%

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 3.16%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -1.51%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 0.99% против 12.81% соответственно.


ICLN

С начала года

3.16%

1 месяц

0.51%

6 месяцев

-9.65%

1 год

-9.19%

5 лет

4.06%

10 лет

0.99%

FIW

С начала года

-1.51%

1 месяц

-0.98%

6 месяцев

-5.49%

1 год

1.27%

5 лет

15.43%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ICLN и FIW

ICLN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FIW в 0.54%.


График комиссии FIW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FIW: 0.54%
График комиссии ICLN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICLN: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ICLN и FIW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ICLN
Ранг риск-скорректированной доходности ICLN, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

FIW
Ранг риск-скорректированной доходности FIW, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FIW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ICLN c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ICLN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ICLN: -0.39
FIW: 0.16
Коэффициент Сортино ICLN, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ICLN: -0.39
FIW: 0.37
Коэффициент Омега ICLN, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ICLN: 0.95
FIW: 1.04
Коэффициент Кальмара ICLN, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ICLN: -0.13
FIW: 0.16
Коэффициент Мартина ICLN, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ICLN: -0.58
FIW: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FIW равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39
0.16
ICLN
FIW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и FIW

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности FIW в 0.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF
1.79%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%2.83%
FIW
First Trust Water ETF
0.75%0.70%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%0.75%

Просадки

Сравнение просадок ICLN и FIW

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и FIW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.61%
-9.15%
ICLN
FIW

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и FIW

Текущая волатильность для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) составляет 10.27%, в то время как у First Trust Water ETF (FIW) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что ICLN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.27%
11.21%
ICLN
FIW