Сравнение ICLN с FIW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и First Trust Water ETF (FIW).
ICLN и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ICLN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ICLN и FIW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ICLN и FIW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 11.08% | 47.05% | -25.72% | -20.41% | -5.43% | -24.18% | 141.82% | 44.36% | -9.03% | 21.47% |
FIW First Trust Water ETF | -3.98% | 7.20% | 8.38% | 20.35% | -15.70% | 32.00% | 21.15% | 37.37% | -9.23% | 24.69% |
Доходность по периодам
С начала года, ICLN показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 8.94% против 12.89% соответственно.
ICLN
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.44%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 15.82%
- 1 год
- 61.77%
- 3 года*
- -1.04%
- 5 лет*
- -4.16%
- 10 лет*
- 8.94%
FIW
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -3.98%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 12.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ICLN и FIW
ICLN берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии FIW в 0.54%.
Доходность на риск
ICLN vs. FIW — Ранг доходности на риск
ICLN
FIW
Сравнение ICLN c FIW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ICLN | FIW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.38 | 0.21 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 0.46 | +2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.05 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 0.33 | +5.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.65 | 1.04 | +14.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ICLN | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 0.21 | +2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 | 0.35 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.65 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.43 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между ICLN и FIW составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICLN и FIW
Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности FIW в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICLN iShares Global Clean Energy ETF | 1.47% | 1.63% | 1.85% | 1.59% | 0.89% | 1.18% | 0.34% | 1.36% | 2.77% | 2.49% | 3.88% | 2.36% |
FIW First Trust Water ETF | 0.79% | 0.69% | 0.69% | 0.68% | 0.67% | 0.37% | 0.56% | 0.55% | 0.73% | 1.13% | 0.51% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок ICLN и FIW
Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и FIW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ICLN | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.15% | -52.75% | -34.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.22% | -12.74% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.16% | -28.53% | -28.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.75% | -36.60% | -30.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.31% | -9.95% | -40.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.84% | -8.29% | -58.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.01% | 4.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICLN и FIW
iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ICLN | FIW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | 5.83% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.47% | 11.03% | +9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.14% | 18.65% | +7.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.16% | 18.30% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.04% | 19.88% | +7.16% |