PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICLN с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICLN с FIW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ICLN (iShares Global Clean Energy ETF) and FIW (First Trust Water ETF) are both exchange-traded funds - ICLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the S&P Global Clean Energy Index, while FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ICLN returned 11.35%/yr vs 13.35%/yr for FIW. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ICLN charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for FIW.

Доходность

Сравнение доходности ICLN и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICLN показывает доходность 23.83%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции ICLN уступали акциям FIW по среднегодовой доходности: 11.35% против 13.35% соответственно.

ICLN

1 день
-0.93%
1 месяц
-11.28%
С начала года
23.83%
6 месяцев
22.71%
1 год
58.94%
3 года*
6.01%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
11.35%

FIW

1 день
2.04%
1 месяц
6.12%
С начала года
1.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
2.83%
3 года*
8.97%
5 лет*
6.35%
10 лет*
13.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICLN и FIW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		23.83%47.05%-25.72%-20.41%-5.43%-24.18%141.82%44.36%-9.03%21.47%
FIW
First Trust Water ETF		1.00%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-9.23%24.69%

Correlation

The correlation between ICLN and FIW is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2008 г.

0.61

Over the past year, the correlation between ICLN and FIW has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ICLN и FIW

Секторы
ICLN
FIW

Коммунальные услуги

34.6%
16.2%

Промышленность

28.7%
54.1%

Энергетика

23.7%

-

Технологии

10.5%
8.1%

Сырьевые материалы

1.3%
5.4%

Потребительский циклический сектор

0.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

2.7%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

8.1%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

ICLN
34.6%
FIW
16.2%

Промышленность

ICLN
28.7%
FIW
54.1%

Энергетика

ICLN
23.7%
FIW

-

Технологии

ICLN
10.5%
FIW
8.1%

Сырьевые материалы

ICLN
1.3%
FIW
5.4%

Потребительский циклический сектор

ICLN
0.1%
FIW
2.7%

Коммуникационные услуги

ICLN

-

FIW

-

Потребительский защитный сектор

ICLN

-

FIW
2.7%

Финансовые услуги

ICLN

-

FIW

-

Здравоохранение

ICLN

-

FIW
8.1%

Недвижимость

ICLN

-

FIW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Clean Energy ETF

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с ICLN:
ICLN с TANICLN с QCLNICLN с GRIDICLN с INRG.LICLN с PBWICLN с CNRGICLN с LIT
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Доходность на риск

ICLN vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICLN
Ранг доходности на риск ICLN: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICLN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICLN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICLN: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICLN: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICLN: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICLN c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLNFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.18

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
0.37

+2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.04

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.62

0.21

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.13

0.49

+11.64

ICLN vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICLN на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICLN и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICLN и FIW

Максимальная просадка ICLN за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICLN и FIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLNFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-52.75%

-34.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-13.81%

-2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.18%

-18.32%

-24.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.16%

-28.53%

-28.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.75%

-36.60%

-30.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.60%

-5.28%

-39.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-66.52%

-8.30%

-58.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

5.73%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности ICLN и FIW

iShares Global Clean Energy ETF (ICLN) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что ICLN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLNFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.11%

5.25%

+7.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.13%

12.23%

+10.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.51%

15.96%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.69%

18.43%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.32%

19.90%

+7.42%

Сравнение комиссий ICLN и FIW

ICLN берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии FIW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICLN и FIW

Дивидендная доходность ICLN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FIW в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.92%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
ICLN
iShares Global Clean Energy ETF		0.91%1.63%1.85%1.59%0.89%1.18%0.34%1.36%2.77%2.49%3.88%2.36%

Часто задаваемые вопросы

ICLN and FIW have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICLN has higher volatility (13.11%) compared to FIW (5.25%). In terms of maximum drawdown, ICLN dropped -87.15% vs FIW's -52.75%.

On 10-year performance, FIW leads with 13.35% vs 11.35% for ICLN. On fees, ICLN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FIW has performed better with a 13.35% return vs 11.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ICLN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for FIW.

ICLN and FIW have nearly identical dividend yields, around 0.91%.

ICLN is categorized as Alternative Energy Equities, while FIW is Water Equities. ICLN tracks S&P Global Clean Energy Index, while FIW tracks ISE Clean Edge Water Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.39% for ICLN and 0.50% for FIW.

ICLN currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICLN и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор