Сравнение ICE с XLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).
XLF - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Financial Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICE или XLF.
Основные характеристики
| ICE | XLF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.70% | 12.60% |
| Дох-ть за 1 год | 28.31% | 34.75% |
| Дох-ть за 3 года | 8.25% | 5.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.67% | 11.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.35% | 13.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.65 | 2.73 |
| Дневная вол-ть | 16.56% | 12.28% |
| Макс. просадка | -73.94% | -82.43% |
| Current Drawdown | -0.79% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ICE и XLF составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ICE и XLF
С начала года, ICE показывает доходность 7.70%, что значительно ниже, чем у XLF с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции ICE превзошли акции XLF по среднегодовой доходности: 15.35% против 13.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICE c XLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) и Financial Select Sector SPDR Fund (XLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICE и XLF
Дивидендная доходность ICE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности XLF в 1.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICE Intercontinental Exchange, Inc. | 1.24% | 1.31% | 1.48% | 0.97% | 1.04% | 1.19% | 1.27% | 1.13% | 1.21% | 1.13% | 1.19% | 0.29% |
XLF Financial Select Sector SPDR Fund | 1.52% | 1.71% | 2.04% | 1.63% | 2.03% | 1.87% | 2.08% | 1.48% | 1.63% | 2.40% | 1.98% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок ICE и XLF
Максимальная просадка ICE за все время составила -73.94%, что меньше максимальной просадки XLF в -82.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICE и XLF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICE и XLF
Intercontinental Exchange, Inc. (ICE) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что ICE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.