PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICDU.L с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ICDU.L с FAGIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ICDU.L (iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)) and FAGIX (Fidelity Capital & Income Fund) are both funds - ICDU.L is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Discretionary Index, while FAGIX is a High Yield Bonds fund actively managed by Fidelity. ICDU.L is passively managed, while FAGIX is actively managed. Over the past 10 years, ICDU.L returned 13.77%/yr vs 8.88%/yr for FAGIX. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. ICDU.L charges 0.15%/yr vs 0.67%/yr for FAGIX.

Доходность

Сравнение доходности ICDU.L и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ICDU.L торгуется в GBp, в то время как FAGIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAGIX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ICDU.L показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции ICDU.L превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 13.77% против 8.88% соответственно.

ICDU.L

1 день
-0.32%
1 месяц
-0.68%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
-1.01%
1 год
12.80%
3 года*
13.83%
5 лет*
9.25%
10 лет*
13.77%

FAGIX

1 день
0.23%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.93%
6 месяцев
8.43%
1 год
19.73%
3 года*
10.52%
5 лет*
8.25%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICDU.L и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)		-0.84%-0.77%33.05%35.72%-29.67%25.98%28.95%22.82%5.76%11.20%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		8.93%4.37%12.62%7.37%-0.98%12.18%6.72%14.44%-1.67%2.00%

Correlation

The correlation between ICDU.L and FAGIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2015 г.

0.47

Over the past year, the correlation between ICDU.L and FAGIX has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с ICDU.L:
ICDU.L с SXLY.LICDU.L с XDWC.LICDU.L с VCRICDU.L с SCHDICDU.L с QQQICDU.L с XLYICDU.L с SPY
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с SCHD

Доходность на риск

ICDU.L vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICDU.L
Ранг доходности на риск ICDU.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICDU.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICDU.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICDU.L: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICDU.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICDU.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICDU.L c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICDU.LFAGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
2.63

-1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.67

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.49

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.91

6.07

-5.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

15.84

-13.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICDU.L vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICDU.L на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FAGIX равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICDU.L и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICDU.LFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

2.63

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.95

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.87

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.96

-0.62

Просадки

Сравнение просадок ICDU.L и FAGIX

Максимальная просадка ICDU.L за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки FAGIX в -25.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICDU.L и FAGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICDU.LFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-25.14%

-17.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.03%

-3.23%

-10.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.64%

-13.92%

-13.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.84%

-13.92%

-19.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.84%

-20.12%

-13.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.11%

0.00%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-3.49%

-9.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

1.24%

+3.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ICDU.L и FAGIX

iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc) (ICDU.L) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что ICDU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICDU.LFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

2.27%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.59%

5.41%

+7.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.64%

7.46%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.91%

8.71%

+16.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

10.23%

+14.62%

Сравнение комиссий ICDU.L и FAGIX

ICDU.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICDU.L и FAGIX

ICDU.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.42%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%
ICDU.L
iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ICDU.L and FAGIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICDU.L и FAGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор