Сравнение ICAD с SPY

С начала года, ICAD показывает доходность -4.37%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -13.53%. За последние 10 лет акции ICAD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -15.39% против 11.25% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iCAD, Inc. (ICAD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ICAD на текущий момент составляет -0.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICAD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ICAD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%.

Максимальная просадка ICAD за все время составила -99.16%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICAD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

iCAD, Inc. (ICAD) имеет более высокую волатильность в 24.72% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что ICAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.