Сравнение IBTS.L с VTIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).
IBTS.L и VTIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTS.L или VTIP.
Основные характеристики
IBTS.L | VTIP | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.79% | 1.47% |
Дох-ть за 1 год | 2.47% | 4.34% |
Дох-ть за 3 года | 4.28% | 2.00% |
Дох-ть за 5 лет | 1.68% | 3.27% |
Дох-ть за 10 лет | 4.32% | 2.01% |
Коэф-т Шарпа | 0.26 | 1.72 |
Дневная вол-ть | 7.81% | 2.50% |
Макс. просадка | -18.99% | -6.27% |
Current Drawdown | -9.23% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IBTS.L и VTIP составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBTS.L и VTIP
С начала года, IBTS.L показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у VTIP с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции IBTS.L превзошли акции VTIP по среднегодовой доходности: 4.32% против 2.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTS.L и VTIP
IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTS.L c VTIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTS.L и VTIP
Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности VTIP в 3.30%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF | 4.90% | 3.79% | 0.88% | 0.85% | 2.33% | 3.05% | 2.01% | 1.31% | 0.91% | 0.76% | 0.42% | 0.30% |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.30% | 3.36% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% | 0.82% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок IBTS.L и VTIP
Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTS.L и VTIP
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.