PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTS.L с IUIT.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTS.L и IUIT.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTS.L торгуется в GBP, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции IBTS.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 2.52% против 27.54% соответственно.


IBTS.L

1 день
0.14%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.47%
3 года*
1.53%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.52%

IUIT.L

1 день
0.00%
1 месяц
16.60%
С начала года
26.17%
6 месяцев
24.49%
1 год
56.60%
3 года*
31.96%
5 лет*
26.05%
10 лет*
27.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTS.L и IUIT.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
0.65%-1.91%5.79%-1.41%7.61%0.64%-0.34%0.37%7.21%-8.60%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
23.54%14.17%40.92%51.48%-20.73%35.36%38.94%43.23%4.43%25.62%

Correlation

The correlation between IBTS.L and IUIT.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г.

0.05

The correlation between IBTS.L and IUIT.L shifts across timeframes, from -0.10 (5 years) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF

Доходность на риск

IBTS.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

IUIT.L
Ранг доходности на риск IUIT.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUIT.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUIT.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUIT.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUIT.L: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUIT.L: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTS.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTS.LIUIT.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.46

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

3.32

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

8.42

-5.91

IBTS.L vs. IUIT.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTS.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа IUIT.L равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTS.L и IUIT.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTS.LIUIT.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.78

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

1.14

-0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

1.26

-0.99

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.24

-0.88

Просадки

Сравнение просадок IBTS.L и IUIT.L

Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -28.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и IUIT.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTS.LIUIT.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-28.01%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-16.96%

+12.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.89%

-28.01%

+19.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-28.01%

+11.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.02%

-28.01%

+8.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-0.78%

-6.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-5.29%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

6.70%

-4.92%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTS.L и IUIT.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTS.LIUIT.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

7.16%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

15.20%

-10.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

20.23%

-14.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

22.82%

-14.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

22.51%

-13.27%

Сравнение комиссий IBTS.L и IUIT.L

IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTS.L и IUIT.L

Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
3.99%4.22%4.12%3.08%0.75%0.61%1.84%2.39%1.49%1.01%0.67%0.49%
IUIT.L
iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBTS.L and IUIT.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IUIT.L.

IBTS.L is categorized as Government Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.15% for IUIT.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и IUIT.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор