PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IBTS.L с ISAC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IBTS.L и ISAC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IBTS.L торгуется в GBP, в то время как ISAC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISAC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTS.L показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции IBTS.L уступали акциям ISAC.L по среднегодовой доходности: 2.52% против 13.47% соответственно.


IBTS.L

1 день
0.14%
1 месяц
1.13%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.29%
1 год
4.47%
3 года*
1.53%
5 лет*
2.95%
10 лет*
2.52%

ISAC.L

1 день
-0.10%
1 месяц
5.22%
С начала года
11.99%
6 месяцев
12.22%
1 год
30.05%
3 года*
18.15%
5 лет*
12.59%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IBTS.L и ISAC.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
0.65%-1.91%5.79%-1.41%7.61%0.64%-0.34%0.37%7.21%-8.60%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
11.99%13.64%19.87%16.44%-8.43%19.97%12.26%20.98%-4.37%13.63%

Correlation

The correlation between IBTS.L and ISAC.L is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2011 г.

0.11

The correlation between IBTS.L and ISAC.L shifts across timeframes, from -0.12 (5 years) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

IBTS.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина

ISAC.L
Ранг доходности на риск ISAC.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISAC.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISAC.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISAC.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISAC.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISAC.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTS.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IBTS.LISAC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.47

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

4.35

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.51

16.70

-14.19

IBTS.L vs. ISAC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTS.L на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ISAC.L равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTS.L и ISAC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IBTS.LISAC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.52

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.88

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.86

-0.50

Просадки

Сравнение просадок IBTS.L и ISAC.L

Максимальная просадка IBTS.L за все время составила -19.02%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTS.L и ISAC.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IBTS.LISAC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.02%

-25.84%

+6.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.51%

-6.88%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.89%

-18.33%

+9.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-18.33%

+2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.02%

-25.84%

+6.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.51%

-0.36%

-7.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.93%

-3.56%

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.80%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTS.L и ISAC.L

Текущая волатильность для iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) составляет 1.67%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что IBTS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IBTS.LISAC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

3.70%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.49%

9.23%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.09%

11.88%

-5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

14.28%

-6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.24%

15.48%

-6.24%

Сравнение комиссий IBTS.L и ISAC.L

IBTS.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTS.L и ISAC.L

Дивидендная доходность IBTS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, тогда как ISAC.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF
3.99%4.22%4.12%3.08%0.75%0.61%1.84%2.39%1.49%1.01%0.67%0.49%
ISAC.L
iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


IBTS.L and ISAC.L have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IBTS.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IBTS.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.

IBTS.L is categorized as Government Bonds, while ISAC.L is Global Equities. IBTS.L tracks ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTS.L and 0.20% for ISAC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IBTS.L и ISAC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор