Сравнение IBTM.L с NEE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и NextEra Energy, Inc. (NEE).
IBTM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTM.L или NEE.
Основные характеристики
| IBTM.L | NEE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.62% | 26.42% |
| Дох-ть за 1 год | -5.11% | 4.46% |
| Дох-ть за 3 года | -0.89% | 4.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.60% | 11.42% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.28% | 15.15% |
| Коэф-т Шарпа | -0.60 | 0.15 |
| Дневная вол-ть | 8.11% | 28.04% |
| Макс. просадка | -25.39% | -47.81% |
| Current Drawdown | -24.16% | -13.63% |
Корреляция
Корреляция между IBTM.L и NEE составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности IBTM.L и NEE
С начала года, IBTM.L показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у NEE с доходностью 26.42%. За последние 10 лет акции IBTM.L уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 4.28% против 15.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTM.L c NEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTM.L и NEE
Дивидендная доходность IBTM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности NEE в 2.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTM.L iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 6.50% | 3.93% | 2.34% | 1.57% | 2.13% | 3.25% | 3.07% | 2.64% | 2.40% | 3.01% | 3.44% | 3.02% |
NEE NextEra Energy, Inc. | 2.52% | 3.08% | 2.03% | 1.65% | 1.81% | 2.06% | 2.55% | 2.52% | 2.91% | 2.96% | 2.73% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок IBTM.L и NEE
Максимальная просадка IBTM.L за все время составила -25.39%, что меньше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTM.L и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTM.L и NEE
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) (IBTM.L) составляет 3.49%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что IBTM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.