Сравнение IBTG с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
IBTG и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBTG или SCHR.
Основные характеристики
| IBTG | SCHR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.17% | 3.29% |
| Дох-ть за 1 год | 5.71% | 8.37% |
| Дох-ть за 3 года | -0.56% | -0.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 1.47 |
| Коэф-т Сортино | 3.79 | 2.21 |
| Коэф-т Омега | 1.51 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.54 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 12.17 | 5.44 |
| Индекс Язвы | 0.44% | 1.41% |
| Дневная вол-ть | 2.27% | 5.22% |
| Макс. просадка | -13.63% | -14.87% |
| Текущая просадка | -4.81% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между IBTG и SCHR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IBTG и SCHR
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IBTG показывает доходность 3.17%, а SCHR немного выше – 3.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBTG и SCHR
IBTG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBTG c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTG и SCHR
Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SCHR в 5.49%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | 4.02% | 3.61% | 2.06% | 0.65% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.49% | 5.00% | 3.07% | 1.58% | 2.31% | 3.66% | 3.22% | 2.47% | 2.19% | 1.94% | 2.27% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок IBTG и SCHR
Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.63%, что меньше максимальной просадки SCHR в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBTG и SCHR
Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.25%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.