PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTG с SCHR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTG с SCHR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).

IBTG и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTG и SCHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTG и SCHR

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		0.84%4.40%3.97%4.34%-8.18%-3.04%3.99%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		-0.12%7.33%1.42%4.27%-10.58%-2.62%3.22%

Доходность по периодам

С начала года, IBTG показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у SCHR с доходностью -0.12%.

IBTG

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—

SCHR

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.31%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
0.30%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Часто сравнивают с IBTG:
IBTG с IBTFIBTG с TI5G.LIBTG с SGOVIBTG с IGLS.LIBTG с IBTA.LIBTG с VOOIBTG с BIL
Часто сравнивают с SCHR:
SCHR с VGITSCHR с SCHQSCHR с BNDSCHR с SCYBSCHR с IEFSCHR с SPTISCHR с SCHB

Сравнение комиссий IBTG и SCHR

IBTG берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF

Доходность на риск

IBTG vs. SCHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SCHR
Ранг доходности на риск SCHR: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHR: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHR: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG c SCHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTGSCHRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.10

1.00

+5.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.89

1.51

+10.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

1.17

+1.79

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.26

1.69

+15.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

83.09

5.22

+77.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTG vs. SCHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG на текущий момент составляет 6.10, что выше коэффициента Шарпа SCHR равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG и SCHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTGSCHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10

1.00

+5.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.06

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.45

-0.19

Корреляция

Корреляция между IBTG и SCHR составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG и SCHR

Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности SCHR в 3.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		4.00%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHR
Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF		3.89%3.85%3.77%3.16%2.02%1.00%1.62%2.31%2.11%1.65%1.45%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IBTG и SCHR

Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки SCHR в -16.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и SCHR.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTGSCHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-16.11%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-2.39%

+2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.31%

-15.07%

+2.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.06%

+2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-3.66%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

0.77%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG и SCHR

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.12%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTGSCHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.35%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

2.32%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

3.84%

-3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

5.36%

-2.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.50%

4.47%

-0.97%