PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBTG с IBTS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBTG с IBTS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L).

IBTG и IBTS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBTG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 2026 Maturity US Treasury Index. Фонд был запущен 25 февр. 2020 г.. IBTS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index. Фонд был запущен 2 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IBTG и IBTS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBTG и IBTS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		0.84%4.40%3.97%4.34%-8.18%-3.04%3.99%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		0.06%5.49%4.03%3.79%-3.90%-0.27%1.45%
Разные валюты инструментов

IBTG торгуется в USD, в то время как IBTS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IBTG показывает доходность 0.84%, что значительно выше, чем у IBTS.L с доходностью 0.06%.

IBTG

1 день
0.02%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.78%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—

IBTS.L

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.19%
1 год
3.60%
3 года*
4.17%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF

iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Часто сравнивают с IBTG:
IBTG с IBTFIBTG с TI5G.LIBTG с SGOVIBTG с IGLS.LIBTG с IBTA.LIBTG с VOOIBTG с BIL
Часто сравнивают с IBTS.L:
IBTS.L с IBTA.LIBTS.L с IBTM.LIBTS.L с SGOVIBTS.L с SLXX.LIBTS.L с BILIBTS.L с SHYU.LIBTS.L с SHV

Сравнение комиссий IBTG и IBTS.L

И IBTG, и IBTS.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

Доходность на риск

IBTG vs. IBTS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBTG
Ранг доходности на риск IBTG: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTG: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTG: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTG: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTG: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTG: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IBTS.L
Ранг доходности на риск IBTS.L: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBTS.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBTS.L: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBTS.L: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBTS.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBTS.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBTG c IBTS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) и iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBTGIBTS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

6.10

0.88

+5.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

11.89

1.33

+10.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.97

1.15

+1.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

17.26

3.12

+14.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

83.09

9.36

+73.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBTG vs. IBTS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBTG на текущий момент составляет 6.10, что выше коэффициента Шарпа IBTS.L равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBTG и IBTS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBTGIBTS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.10

0.88

+5.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.36

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.37

-0.11

Корреляция

Корреляция между IBTG и IBTS.L составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBTG и IBTS.L

Дивидендная доходность IBTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что сопоставимо с доходностью IBTS.L в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBTG
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF		4.00%4.03%4.08%3.61%2.06%0.66%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBTS.L
iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF		3.97%4.22%4.12%3.08%0.75%0.61%1.84%2.39%1.49%1.01%0.67%0.49%

Просадки

Сравнение просадок IBTG и IBTS.L

Максимальная просадка IBTG за все время составила -13.62%, что больше максимальной просадки IBTS.L в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTG и IBTS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IBTGIBTS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.62%

-19.02%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-6.50%

+6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.31%

-16.28%

+3.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.01%

+7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-7.92%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.05%

3.56%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности IBTG и IBTS.L

Текущая волатильность для iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF (IBTG) составляет 0.12%, в то время как у iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (IBTS.L) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что IBTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBTGIBTS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.55%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

2.90%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65%

4.09%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

4.98%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.50%

5.06%

-1.56%