Сравнение IBTA.L с ISAC.L
IBTA.L (iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc)) and ISAC.L (iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IBTA.L is a Government Bonds fund tracking the ICE US Treasury 1-3 Year Index, while ISAC.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBTA.L returned 1.87%/yr vs 11.38%/yr for ISAC.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. IBTA.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for ISAC.L.
Доходность
Сравнение доходности IBTA.L и ISAC.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBTA.L показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у ISAC.L с доходностью 11.54%.
IBTA.L
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.13%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
ISAC.L
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 11.54%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам IBTA.L и ISAC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTA.L iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 0.46% | 5.30% | 4.11% | 4.15% | -3.75% | -0.64% | 3.14% | 3.58% | 1.44% | -0.05% |
ISAC.L iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) | 11.54% | 22.36% | 17.81% | 22.57% | -18.16% | 18.85% | 15.66% | 25.77% | -9.73% | 17.35% |
Correlation
The correlation between IBTA.L and ISAC.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2017 г. | -0.02 |
The correlation between IBTA.L and ISAC.L shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBTA.L vs. ISAC.L — Ранг доходности на риск
IBTA.L
ISAC.L
Сравнение IBTA.L c ISAC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) и iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBTA.L | ISAC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.43 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 3.27 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.47 | 13.72 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBTA.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 2.31 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.73 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.75 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок IBTA.L и ISAC.L
Максимальная просадка IBTA.L за все время составила -5.80%, что меньше максимальной просадки ISAC.L в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBTA.L и ISAC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBTA.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.80% | -33.82% | +28.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.74% | -8.77% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.89% | -16.56% | +15.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.70% | -26.07% | +20.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.72% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.97% | -4.69% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 2.10% | -1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBTA.L и ISAC.L
Текущая волатильность для iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) (IBTA.L) составляет 0.43%, в то время как у iShares MSCI ACWI UCITS ETF USD (Acc) (ISAC.L) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что IBTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISAC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBTA.L | ISAC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 3.84% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 9.77% | -8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23% | 12.40% | -11.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.00% | 15.57% | -13.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.76% | 15.95% | -14.19% |
Сравнение комиссий IBTA.L и ISAC.L
IBTA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии ISAC.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBTA.L и ISAC.L
Ни IBTA.L, ни ISAC.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IBTA.L and ISAC.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBTA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBTA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for ISAC.L.
IBTA.L is categorized as Government Bonds, while ISAC.L is Global Equities. IBTA.L tracks ICE US Treasury 1-3 Year Index, while ISAC.L tracks MSCI ACWI Index. Their fees differ too: 0.07% for IBTA.L and 0.20% for ISAC.L.
Подберите оптимальное распределение для IBTA.L и ISAC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор