Сравнение IBND с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IBND и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBND - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate x USD >$1B: Corporate Bond. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBND или SPY.
Доходность
Сравнение доходности IBND и SPY
Доходность по периодам
С начала года, IBND показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.36%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -1.00% против 13.07% соответственно.
IBND
-0.79%
-2.76%
0.99%
4.42%
-1.62%
-1.00%
SPY
25.36%
0.98%
11.79%
31.70%
15.55%
13.07%
Основные характеристики
| IBND | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 1.44 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 3.09% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 7.86% | 12.15% |
| Макс. просадка | -35.63% | -55.19% |
| Текущая просадка | -19.57% | -1.41% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBND и SPY
IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между IBND и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IBND c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBND и SPY
Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBND SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF | 2.54% | 2.08% | 0.54% | 0.37% | 0.45% | 0.67% | 0.70% | 0.34% | 0.01% | 0.01% | 1.66% | 1.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IBND и SPY
Максимальная просадка IBND за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IBND и SPY
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 2.36%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.