PortfoliosLab logo
Сравнение IBND с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBND и SPY составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности IBND и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.73%
568.97%
IBND
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBND:

1.48

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

IBND:

2.33

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

IBND:

1.27

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IBND:

0.56

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

IBND:

3.50

SPY:

2.39

Индекс Язвы

IBND:

3.68%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

IBND:

8.67%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

IBND:

-35.63%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IBND:

-12.24%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

С начала года, IBND показывает доходность 11.39%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -6.44%. За последние 10 лет акции IBND уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.83% против 11.95% соответственно.


IBND

С начала года

11.39%

1 месяц

6.81%

6 месяцев

6.85%

1 год

12.74%

5 лет

1.09%

10 лет

0.83%

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBND и SPY

IBND берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии IBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBND: 0.50%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBND и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBND
Ранг риск-скорректированной доходности IBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBND c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBND, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBND: 1.48
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино IBND, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBND: 2.33
SPY: 0.89
Коэффициент Омега IBND, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IBND: 1.27
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IBND, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBND: 0.56
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина IBND, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBND: 3.50
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа IBND на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBND и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.54
IBND
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBND и SPY

Дивидендная доходность IBND за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBND
SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF
2.31%2.61%2.08%0.54%0.37%0.45%0.58%0.71%0.34%0.01%0.01%1.66%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IBND и SPY

Максимальная просадка IBND за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBND и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.24%
-10.54%
IBND
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IBND и SPY

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Barclays International Corporate Bond ETF (IBND) составляет 4.02%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что IBND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.02%
15.13%
IBND
SPY