Сравнение IBMS с TAXI
IBMS (iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF) and TAXI (Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - IBMS tracks the S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2030 Index while TAXI tracks the ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBMS charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for TAXI.
Доходность
Сравнение доходности IBMS и TAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBMS показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у TAXI с доходностью 0.94%.
IBMS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 0.87%
- 1 год
- 4.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXI
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBMS и TAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | 0.35% | 1.76% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 0.94% | 3.35% |
Correlation
The correlation between IBMS and TAXI is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBMS vs. TAXI — Ранг доходности на риск
IBMS
TAXI
Сравнение IBMS c TAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF (IBMS) и Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBMS | TAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBMS | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 2.92 | -1.50 |
Просадки
Сравнение просадок IBMS и TAXI
Максимальная просадка IBMS за все время составила -3.01%, что больше максимальной просадки TAXI в -2.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBMS и TAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBMS | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -2.23% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -0.79% | -0.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.70% | -0.46% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.83% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IBMS и TAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBMS | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03% | 1.90% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 1.90% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 1.90% | +1.17% |
Сравнение комиссий IBMS и TAXI
IBMS берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TAXI в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBMS и TAXI
Дивидендная доходность IBMS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности TAXI в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | 2.52% | 2.49% | 1.38% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 2.00% | 0.85% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBMS and TAXI have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for IBMS.
IBMS has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.00% for TAXI.
IBMS tracks S&P AMT-Free Municipal Series Callable-Adjusted Dec 2030 Index, while TAXI tracks ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.18% for IBMS and 0.05% for TAXI.
Подберите оптимальное распределение для IBMS и TAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор