PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBLC с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBLC и NVDA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IBLC с NVDA

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и NVIDIA Corporation (NVDA).

IBLC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE FactSet Global Blockchain Technologies Index. Фонд был запущен 25 апр. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBLC или NVDA.

Доходность

Сравнение доходности IBLC и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBLC:

0.17

NVDA:

0.38

Коэф-т Сортино

IBLC:

0.68

NVDA:

0.84

Коэф-т Омега

IBLC:

1.08

NVDA:

1.11

Коэф-т Кальмара

IBLC:

0.16

NVDA:

0.51

Коэф-т Мартина

IBLC:

0.33

NVDA:

1.24

Индекс Язвы

IBLC:

25.74%

NVDA:

15.09%

Дневная вол-ть

IBLC:

65.74%

NVDA:

58.96%

Макс. просадка

IBLC:

-62.54%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

IBLC:

-31.72%

NVDA:

-9.56%

Доходность по периодам

С начала года, IBLC показывает доходность -9.49%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 0.63%.

IBLC

С начала года

-9.49%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-27.97%

1 год

13.08%

3 года

20.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDA

С начала года

0.63%

1 месяц

18.02%

6 месяцев

-2.24%

1 год

23.29%

3 года

93.53%

5 лет

72.51%

10 лет

74.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Blockchain and Tech ETF

NVIDIA Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBLC и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBLC
Ранг риск-скорректированной доходности IBLC, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBLC, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBLC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBLC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBLC, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBLC, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBLC c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBLC и NVDA

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IBLC
iShares Blockchain and Tech ETF		1.76%1.60%1.79%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок IBLC и NVDA

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и NVDA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IBLC и NVDA

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 14.66% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.81%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...