Сравнение IBLC с NVDA

С начала года, IBLC показывает доходность -10.80%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBLC на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBLC и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IBLC и NVDA составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности NVDA в 0.02%

Максимальная просадка IBLC за все время составила -62.54%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBLC и NVDA.

iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что IBLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.