PortfoliosLab logo
Сравнение IBHF с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHF и FALN составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IBHF и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.46%
17.60%
IBHF
FALN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHF:

2.74

FALN:

1.04

Коэф-т Сортино

IBHF:

3.93

FALN:

1.48

Коэф-т Омега

IBHF:

1.64

FALN:

1.23

Коэф-т Кальмара

IBHF:

3.48

FALN:

1.18

Коэф-т Мартина

IBHF:

22.74

FALN:

6.16

Индекс Язвы

IBHF:

0.39%

FALN:

1.14%

Дневная вол-ть

IBHF:

3.22%

FALN:

6.74%

Макс. просадка

IBHF:

-11.19%

FALN:

-29.22%

Текущая просадка

IBHF:

0.00%

FALN:

-1.79%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 1.79%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 0.32%.


IBHF

С начала года

1.79%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

3.18%

1 год

8.86%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FALN

С начала года

0.32%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

0.74%

1 год

7.01%

5 лет

7.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHF и FALN

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.


График комиссии IBHF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IBHF: 0.35%
График комиссии FALN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FALN: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHF и FALN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHF c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IBHF, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IBHF: 2.74
FALN: 1.04
Коэффициент Сортино IBHF, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IBHF: 3.93
FALN: 1.48
Коэффициент Омега IBHF, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IBHF: 1.64
FALN: 1.23
Коэффициент Кальмара IBHF, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IBHF: 3.48
FALN: 1.18
Коэффициент Мартина IBHF, с текущим значением в 22.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IBHF: 22.74
FALN: 6.16

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа FALN равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.74
1.04
IBHF
FALN

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и FALN

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.98%, что больше доходности FALN в 6.30%


TTM202420232022202120202019201820172016
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
6.98%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
6.30%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и FALN

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-1.79%
IBHF
FALN

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и FALN

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 2.20%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.20%
5.26%
IBHF
FALN