PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IBHF с FALN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHF с FALN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).

IBHF и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности IBHF и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IBHF и FALN

2026 (YTD)202520242023202220212020
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		0.41%6.60%8.55%10.40%-6.66%4.43%2.97%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		-0.49%8.92%7.68%13.47%-13.79%5.40%5.57%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью -0.49%.

IBHF

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.24%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.31%
1 год
5.49%
3 года*
7.53%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

FALN

1 день
0.57%
1 месяц
-1.82%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
-0.31%
1 год
6.78%
3 года*
8.53%
5 лет*
3.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF

iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Часто сравнивают с IBHF:
IBHF с IBDRIBHF с IBHGIBHF с IBHIIBHF с BSJRIBHF с SGOVIBHF с IBTJIBHF с BSJQ
Часто сравнивают с FALN:
FALN с ANGLFALN с HYGFALN с SCYBFALN с IMTBFALN с FLOTFALN с BARFALN с BKLN

Сравнение комиссий IBHF и FALN

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Доходность на риск

IBHF vs. FALN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг доходности на риск IBHF: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBHF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг доходности на риск FALN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FALN: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IBHF c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IBHFFALNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.87

0.98

+0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.75

1.40

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.23

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.32

1.25

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

5.37

+10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IBHF vs. FALN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 1.87, что выше коэффициента Шарпа FALN равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IBHFFALNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

0.98

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.51

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.72

+0.12

Корреляция

Корреляция между IBHF и FALN составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и FALN

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности FALN в 6.51%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.65%6.73%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.51%6.31%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и FALN

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и FALN.

Загрузка...

Показатели просадок

IBHFFALNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.19%

-29.22%

+18.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.40%

-5.57%

+3.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.19%

-18.78%

+7.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-2.28%

+2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.37%

+1.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

1.29%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и FALN

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.56%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IBHFFALNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

2.82%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.12%

3.57%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.95%

6.92%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.80%

7.28%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.74%

9.01%

-3.27%