PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IBHF с FALN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IBHF с FALN

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN).

IBHF и FALN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBHF - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 10 нояб. 2020 г.. FALN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US High Yield Fallen Angel 3% Capped Index. Фонд был запущен 14 июн. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IBHF или FALN.

Корреляция

Корреляция между IBHF и FALN составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IBHF и FALN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IBHF:

2.63

FALN:

0.96

Коэф-т Сортино

IBHF:

3.81

FALN:

1.44

Коэф-т Омега

IBHF:

1.62

FALN:

1.22

Коэф-т Кальмара

IBHF:

3.34

FALN:

1.16

Коэф-т Мартина

IBHF:

21.84

FALN:

5.67

Индекс Язвы

IBHF:

0.39%

FALN:

1.21%

Дневная вол-ть

IBHF:

3.17%

FALN:

6.82%

Макс. просадка

IBHF:

-11.19%

FALN:

-29.22%

Текущая просадка

IBHF:

-0.09%

FALN:

-0.61%

Доходность по периодам

С начала года, IBHF показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у FALN с доходностью 1.52%.

IBHF

С начала года

2.36%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

3.22%

1 год

8.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FALN

С начала года

1.52%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

1.42%

1 год

6.52%

5 лет

6.68%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IBHF и FALN

IBHF берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FALN в 0.25%.

IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IBHF и FALN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IBHF
Ранг риск-скорректированной доходности IBHF, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBHF, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBHF, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBHF, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
FALN
Ранг риск-скорректированной доходности FALN, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FALN, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FALN, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FALN, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FALN, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FALN, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IBHF c FALN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) и iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IBHF на текущий момент составляет 2.63, что выше коэффициента Шарпа FALN равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IBHF и FALN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHF и FALN

Дивидендная доходность IBHF за последние двенадцать месяцев составляет около 6.90%, что больше доходности FALN в 6.34%

TTM202420232022202120202019201820172016
IBHF
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF		6.90%7.17%7.33%6.01%4.55%0.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
FALN
iShares Fallen Angels USD Bond ETF		6.34%6.24%5.37%5.08%3.40%5.14%5.35%5.97%6.98%3.55%

Просадки

Сравнение просадок IBHF и FALN

Максимальная просадка IBHF за все время составила -11.19%, что меньше максимальной просадки FALN в -29.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBHF и FALN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IBHF и FALN

Текущая волатильность для iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF (IBHF) составляет 0.96%, в то время как у iShares Fallen Angels USD Bond ETF (FALN) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что IBHF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FALN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...