PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IBHC с BIL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IBHC и BIL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности IBHC и BIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 2023 Term High Yield & Income ETF (IBHC) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

11.00%12.00%13.00%14.00%15.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
16.43%
13.55%
IBHC
BIL

Основные характеристики

Доходность по периодам


IBHC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

BIL

С начала года

5.08%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.51%

1 год

5.18%

5 лет

2.33%

10 лет

1.61%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IBHC и BIL

IBHC берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.


IBHC
iShares iBonds 2023 Term High Yield & Income ETF
График комиссии IBHC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии BIL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.14%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IBHC c BIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 2023 Term High Yield & Income ETF (IBHC) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
Коэффициент Кальмара IBHC, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.00480.44
IBHC
BIL


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.00
20.41
IBHC
BIL

Дивиденды

Сравнение дивидендов IBHC и BIL

IBHC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%.


TTM20232022202120202019201820172016
IBHC
iShares iBonds 2023 Term High Yield & Income ETF
0.00%4.16%3.02%4.27%5.51%3.68%0.00%0.00%0.00%
BIL
SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF
5.03%4.92%1.35%0.00%0.30%2.05%1.66%0.68%0.07%

Просадки

Сравнение просадок IBHC и BIL


-0.35%-0.30%-0.25%-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.32%
0
IBHC
BIL

Волатильность

Сравнение волатильности IBHC и BIL

Текущая волатильность для iShares iBonds 2023 Term High Yield & Income ETF (IBHC) составляет 0.00%, в то время как у SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) волатильность равна 0.06%. Это указывает на то, что IBHC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.02%0.04%0.06%0.08%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember0
0.06%
IBHC
BIL
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab