Сравнение IBGY.L с PRIR.L
IBGY.L (iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)) and PRIR.L (Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D)) are both European Government Bonds funds - IBGY.L tracks the BBG Euro Government Bond 5-7 Year Term Index while PRIR.L tracks the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGY.L returned -1.77%/yr vs -2.78%/yr for PRIR.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IBGY.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for PRIR.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGY.L и PRIR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBGY.L торгуется в GBP, в то время как PRIR.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIR.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBGY.L показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у PRIR.L с доходностью -3.20%.
IBGY.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.68%
- 6 месяцев
- -2.87%
- С начала года
- -4.44%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- -0.02%
PRIR.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- -3.01%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -2.09%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- -2.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGY.L и PRIR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGY.L iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | -4.44% | 7.76% | -2.63% | 4.85% | -10.06% | -8.35% | 8.45% | 0.95% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | -3.20% | 5.85% | -3.03% | 4.82% | -13.56% | -9.75% | 10.64% | -9.62% |
Correlation
The correlation between IBGY.L and PRIR.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between IBGY.L and PRIR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGY.L vs. PRIR.L — Ранг доходности на риск
IBGY.L
PRIR.L
Сравнение IBGY.L c PRIR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGY.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGY.L | PRIR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.94 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.37 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.86 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGY.L и PRIR.L
Максимальная просадка IBGY.L за все время составила -22.02%, что меньше максимальной просадки PRIR.L в -26.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGY.L и PRIR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGY.L | PRIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -26.55% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -5.65% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | -6.21% | +0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -20.66% | +3.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -20.64% | +5.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -15.49% | +5.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 2.43% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGY.L и PRIR.L
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGY.L) и Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) (PRIR.L) имеют волатильность 1.44% и 1.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGY.L | PRIR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 1.51% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 4.41% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 5.45% | -0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 7.47% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 9.55% | -2.04% |
Сравнение комиссий IBGY.L и PRIR.L
IBGY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии PRIR.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGY.L и PRIR.L
Дивидендная доходность IBGY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что меньше доходности PRIR.L в 2.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGY.L iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 2.60% | 2.59% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.51% | 0.34% | 0.22% | 0.48% | 0.35% |
PRIR.L Amundi Prime Euro Govies UCITS ETF DR (D) | 2.81% | 2.72% | 2.07% | 1.88% | 1.84% | 1.56% | 1.64% | 1.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, IBGY.L and PRIR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PRIR.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIR.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for IBGY.L.
IBGY.L tracks BBG Euro Government Bond 5-7 Year Term Index, while PRIR.L tracks Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for IBGY.L and 0.05% for PRIR.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGY.L и PRIR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор