Сравнение IBGY.L с JG15.L
IBGY.L (iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)) and JG15.L (JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist)) are both European Government Bonds funds - IBGY.L tracks the BBG Euro Government Bond 5-7 Year Term Index while JG15.L tracks the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBGY.L returned -1.77%/yr vs 0.88%/yr for JG15.L. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBGY.L charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for JG15.L.
Доходность
Сравнение доходности IBGY.L и JG15.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IBGY.L показывает доходность -4.44%, что значительно ниже, чем у JG15.L с доходностью 0.48%.
IBGY.L
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- -2.84%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -4.44%
- 1 год
- -2.77%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- -1.77%
- 10 лет*
- -0.02%
JG15.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.21%
- С начала года
- 0.48%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBGY.L и JG15.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGY.L iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | -4.44% | 7.76% | -2.63% | 4.85% | -10.06% | -8.35% | 8.45% | -0.79% | 3.42% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 0.48% | 5.58% | 1.79% | 3.85% | -5.75% | -1.91% | 1.86% | 1.33% | 0.61% |
Correlation
The correlation between IBGY.L and JG15.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2018 г. | 0.51 |
The correlation between IBGY.L and JG15.L has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBGY.L vs. JG15.L — Ранг доходности на риск
IBGY.L
JG15.L
Сравнение IBGY.L c JG15.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGY.L) и JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IBGY.L | JG15.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.22 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.14 | -1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 3.44 | -4.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IBGY.L и JG15.L
Максимальная просадка IBGY.L за все время составила -22.02%, что больше максимальной просадки JG15.L в -11.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBGY.L и JG15.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBGY.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.02% | -11.34% | -10.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.89% | -2.35% | -3.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.89% | -2.35% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.81% | -10.68% | -6.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -0.69% | -14.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.11% | -2.37% | -7.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.70% | 0.78% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBGY.L и JG15.L
iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) (IBGY.L) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) (JG15.L) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что IBGY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JG15.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBGY.L | JG15.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.72% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.41% | 2.17% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.35% | 2.39% | +2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.83% | 3.07% | +3.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.51% | 2.54% | +4.97% |
Сравнение комиссий IBGY.L и JG15.L
IBGY.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии JG15.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBGY.L и JG15.L
IBGY.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JG15.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBGY.L iShares € Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) | 0.00% | 2.60% | 2.59% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.51% | 0.34% | 0.22% | 0.48% | 0.35% |
JG15.L JPMorgan BetaBuilders UK Gilt 1-5 UCITS ETF - GBP (Dist) | 3.82% | 3.71% | 3.44% | 2.28% | 0.68% | 0.12% | 0.34% | 0.91% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBGY.L and JG15.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JG15.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JG15.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for IBGY.L.
IBGY.L tracks BBG Euro Government Bond 5-7 Year Term Index, while JG15.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for IBGY.L and 0.07% for JG15.L.
Подберите оптимальное распределение для IBGY.L и JG15.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор