Сравнение IBCX.L с IUIT.L
IBCX.L (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) and IUIT.L (iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IBCX.L is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IUIT.L is a Technology Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IBCX.L returned 0.73%/yr vs 26.05%/yr for IUIT.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. IBCX.L charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for IUIT.L.
Доходность
Сравнение доходности IBCX.L и IUIT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCX.L торгуется в EUR, в то время как IUIT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUIT.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCX.L показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у IUIT.L с доходностью 24.46%. За последние 10 лет акции IBCX.L уступали акциям IUIT.L по среднегодовой доходности: 0.73% против 26.05% соответственно.
IBCX.L
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.49%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 2.19%
- 3 года*
- 4.28%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 0.73%
IUIT.L
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 11.94%
- С начала года
- 24.46%
- 6 месяцев
- 22.70%
- 1 год
- 48.36%
- 3 года*
- 30.85%
- 5 лет*
- 25.33%
- 10 лет*
- 26.05%
Сравнение доходности по годам IBCX.L и IUIT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 0.49% | 3.14% | 3.48% | 7.33% | -13.95% | -1.48% | 2.83% | 6.04% | -1.28% | 1.60% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 24.46% | 8.34% | 47.65% | 54.67% | -24.76% | 44.12% | 31.35% | 52.26% | 3.21% | 20.98% |
Correlation
The correlation between IBCX.L and IUIT.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2015 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCX.L vs. IUIT.L — Ранг доходности на риск
IBCX.L
IUIT.L
Сравнение IBCX.L c IUIT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCX.L | IUIT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.39 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.04 | -2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 7.99 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCX.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.37 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.05 | 1.08 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 1.18 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.11 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок IBCX.L и IUIT.L
Максимальная просадка IBCX.L за все время составила -23.17%, что меньше максимальной просадки IUIT.L в -31.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCX.L и IUIT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCX.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.17% | -31.38% | +8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -16.15% | +13.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.73% | -29.93% | +27.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -29.93% | +12.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.79% | -31.38% | +13.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -2.99% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.99% | -5.67% | +2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 6.16% | -5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCX.L и IUIT.L
Текущая волатильность для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) составляет 1.08%, в то время как у iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF (IUIT.L) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что IBCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUIT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCX.L | IUIT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 7.34% | -6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 15.49% | -12.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 20.76% | -17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.65% | 23.38% | -18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 22.70% | -17.91% |
Сравнение комиссий IBCX.L и IUIT.L
IBCX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUIT.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCX.L и IUIT.L
Дивидендная доходность IBCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, тогда как IUIT.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.07% | 3.02% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.84% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
IUIT.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCX.L and IUIT.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IUIT.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IUIT.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IBCX.L.
IBCX.L is categorized as European Corporate Bonds, while IUIT.L is Technology Equities. IBCX.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IUIT.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Their fees differ too: 0.20% for IBCX.L and 0.15% for IUIT.L.
Подберите оптимальное распределение для IBCX.L и IUIT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор