Сравнение IBCX.L с IGCB.L
IBCX.L (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) and IGCB.L (Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist) are both European Corporate Bonds funds - IBCX.L tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while IGCB.L tracks the Markit iBoxx GBP NonGilts TR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IBCX.L returned -0.27%/yr vs -0.79%/yr for IGCB.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IBCX.L charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for IGCB.L.
Доходность
Сравнение доходности IBCX.L и IGCB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IBCX.L торгуется в EUR, в то время как IGCB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGCB.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IBCX.L показывает доходность 0.41%, что значительно ниже, чем у IGCB.L с доходностью 0.64%.
IBCX.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 2.11%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- -0.27%
- 10 лет*
- 0.70%
IGCB.L
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 1.99%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- -0.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IBCX.L и IGCB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 0.41% | 3.15% | 3.48% | 7.33% | -13.95% | -1.48% | 2.18% |
IGCB.L Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.64% | 1.25% | 6.85% | 11.52% | -22.77% | 2.24% | 3.74% |
Correlation
The correlation between IBCX.L and IGCB.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2020 г. | 0.56 |
The correlation between IBCX.L and IGCB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IBCX.L vs. IGCB.L — Ранг доходности на риск
IBCX.L
IGCB.L
Сравнение IBCX.L c IGCB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) и Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCX.L | IGCB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.05 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.49 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 1.13 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCX.L | IGCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.27 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.08 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.01 | +0.45 |
Просадки
Сравнение просадок IBCX.L и IGCB.L
Максимальная просадка IBCX.L за все время составила -17.79%, что меньше максимальной просадки IGCB.L в -32.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCX.L и IGCB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IBCX.L | IGCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.79% | -32.17% | +14.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.73% | -4.06% | +1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.73% | -7.63% | +4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.79% | -32.17% | +14.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.83% | -8.02% | +5.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.03% | -11.02% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 1.77% | -0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCX.L и IGCB.L
Текущая волатильность для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCX.L) составляет 1.00%, в то время как у Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist (IGCB.L) волатильность равна 2.42%. Это указывает на то, что IBCX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGCB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IBCX.L | IGCB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 2.42% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.67% | 5.72% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12% | 7.36% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 9.67% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.79% | 10.39% | -5.60% |
Сравнение комиссий IBCX.L и IGCB.L
IBCX.L берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IGCB.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCX.L и IGCB.L
Дивидендная доходность IBCX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что меньше доходности IGCB.L в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCX.L iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.07% | 3.02% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.84% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
IGCB.L Invesco GBP Corporate Bond UCITS ETF Dist | 5.28% | 5.18% | 5.18% | 4.26% | 2.54% | 1.74% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IBCX.L and IGCB.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGCB.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGCB.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for IBCX.L.
IBCX.L tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IGCB.L tracks Markit iBoxx GBP NonGilts TR. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for IBCX.L and 0.10% for IGCB.L.
Подберите оптимальное распределение для IBCX.L и IGCB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор